特质风险与股票收益关系的实证研究——基于Merton投资者认知假说和Miller异质信念假说



特质风险与股票收益关系的实证研究——基于Merton投资者认知假说和Miller异质信念假说

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特质风险与股票收益关系的实证研究——基于Merton投资者认知假说和Miller异质信念假说

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
1 引言	第8-13页
· 选题背景与意义	第8-10页
· 选题背景	第8-10页
· 选题意义	第10页
· 研究结构与内容	第10-11页
· 本文的创新点	第11-13页
2 文献综述	第13-19页
· 异常收益率与特质风险	第13-16页
· 异常收益率与投资者异质信念	第16-19页
· 异质信念的形成	第16-17页
· 异质信念与资产定价	第17-19页
3 变量定义和研究设计	第19-25页
· 变量定义	第19-22页
· 股票透明度的测度	第19页
· 投资者异质信念的测度	第19-20页
· 股票特质风险的测度	第20-21页
· 股票异常收益率的测度	第21-22页
· 样本选择	第22页
· 研究假设	第22页
· 研究设计	第22-25页
4 实证结果与分析	第25-54页
· 描述性统计	第25-28页
· 实证结果与分析	第28-35页
· 稳健性检验	第35-54页
· 机构预测家数代理股票透明度	第35-40页
· 残差标准差代理特质风险	第40-44页
· 组合收益率按流通市值加权	第44-48页
· 流动性因子的影响	第48-54页
5 研究结论、局限与未来研究方向	第54-56页
· 研究结论	第54-55页
· 研究局限与未来研究方向	第55-56页
参考文献	第56-60页
后记	第60-61页

本篇论文共61页，点击这进入下载页面。

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