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ARCH类模型在应用中的比较分析
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ARCH类模型在应用中的比较分析
论文目录
 
摘要第1-3 页
ABSTRACT(英文摘要)第3-8 页
第一章 引言第8-10 页
第二章 分布及其性质第10-17 页
　　· 基本概念第10 页
　　· 正态分布第10 页
　　· t分布第10-11 页
　　· 稳定分布第11-17 页
第三章 金融时间序列模型第17-24 页
　　· GARCH模型第17-18 页
　　· GARCH(1,1)的性质第18-20 页
　　· EGARCH模型第20 页
　　· GARCH-Stable模型第20-22 页
　　· 参数估计第22-24 页
第四章 拟合优度检验第24-31 页
　　· PP图及其应用第24-28 页
　　　　· PP图和QQ图的构成第24-26 页
　　　　· PP图的优良性第26-28 页
　　· ARCH效应检验第28-29 页
　　· 模型的充分性检验第29-31 页
第五章 实证研究第31-45 页
　　· 我国证券市场描述第31-34 页
　　· 模型的比较分析第34-38 页
　　· 基于ARCH类模型的VaR计算第38-42 页
　　　　· VaR计算的基本原理第38-39 页
　　　　· VaR计算的ARCH类模型方法第39-42 页
　　· 基于ARCH类模型的周波动性预测第42-45 页
第六章 结论与展望第45-46 页
参考文献第46-50 页
致谢及声明第50-51 页
在学期间的研究成果及发表的论文第51-53 页

本篇论文共53页，点击这进入下载页面。
 
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