股票红利衍生品的定价模型及其分析结果



股票红利衍生品的定价模型及其分析结果

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股票红利衍生品的定价模型及其分析结果

论文目录
摘要	第1-8页
ABSTRACT	第8-12页
第一章绪论	第12-20页
· 研究背景	第12-13页
· 常见的股票红利产品	第13页
· 股票红利产品的研究概况	第13-15页
· 本文研究的主要问题	第15-19页
· 本文的结构	第19-20页
第二章市场模型	第20-41页
· 实际测度下的模型	第20-24页
· 模型的提出	第20-24页
· 支付函数	第24-25页
· 财富过程,投资策略和贴现	第25-29页
· 财富过程	第25-27页
· 贴现	第27-29页
· P-鞅测度	第29-34页
· 最大价格和卖出价格	第34-39页
· 最小价格和买入价	第39-41页
第三章价格计算方法	第41-67页
· 倒向随机微分方程	第41-44页
· HJB方程与最大价格和最小价格满足的偏微方程	第44-47页
· 在零时刻的未定权益最大价格与最小价格的分析解	第47-63页
· 分析计算结果	第63-67页
第四章蒙特卡洛模拟	第67-72页
· 蒙特卡洛模拟方法	第67-69页
市场模型回顾	第67-68页
蒙特卡罗方法	第68-69页
· 蒙特卡洛模拟结果	第69-72页
· 红利掉期互换	第70页
· 红利掉期互换期权	第70-71页
· 派发红利的股票期权	第71-72页
第五章附录	第72-93页
参考文献	第93 页

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