我国开放式股票型基金波动择时能力实证研究



我国开放式股票型基金波动择时能力实证研究

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我国开放式股票型基金波动择时能力实证研究

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第一章绪论	第10-22页
· 研究背景及意义	第10-14页
· 国内外研究现状	第14-20页
· 国外基金择时能力研究现状	第14-17页
· 国内基金择时能力研究现状	第17-20页
· 研究方法及创新点	第20页
· 研究内容及结构框架	第20-22页
第二章择时能力理论基础及研究模型	第22-31页
· 择时能力研究理论基础	第22-24页
· 有效市场理论	第22-23页
· 资本资产定价模型	第23-24页
· 期权定价模型	第24页
· 基金业绩评价指标	第24-27页
· 评价基金择时能力的主要模型	第27-31页
· T-M模型	第27-28页
· H-M模型	第28页
· C-L模型	第28-29页
· GII模型	第29-30页
· Busse波动择时模型	第30-31页
第三章我国开放式股票型基金波动择时能力实证研究	第31-48页
· 波动择时模型的建立	第31-33页
· 样本选取和数据来源	第33-34页
· 模型中参数的确定	第34-42页
· 无风险收益率的选取	第34-35页
· 基金收益率的选取	第35-37页
· 市场基准组合收益率的选取	第37-39页
· 市场日波动率的计算	第39-41页
· 规模因子(SMB)和净值市价比因子(HML)的确定	第41-42页
· 研究假设	第42页
· 波动择时能力实证结果及分析	第42-45页
· 波动择时能力与基金绩效的关系研究	第45-47页
· 本章小结	第47-48页
第四章基金波动择时能力影响因素分析	第48-55页
· 样本的选取	第48页
· 数据来源、变量选取	第48-51页
· 数据来源	第48-50页
· 模型中变量的选取	第50-51页
· 研究假设及模型的建立	第51-53页
· 回归结果分析	第53-54页
· 本章小结	第54-55页
第五章结论及展望	第55-57页
· 结论	第55-56页
· 进一步的展望	第56-57页
参考文献	第57-60页
致谢	第60-61页
攻读学位期间主要的研究成果	第61 页

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