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Quantile回归及其在金融收益率分析和VaR类风险管理模型中的运用
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Quantile回归及其在金融收益率分析和VaR类风险管理模型中的运用
论文目录
 
1 金融数据的特征第1-6 页
2 Quantile回归的理论基础第6-18 页
　　· 回归分析的定义第6-8 页
　　· 最小二乘法和Quantile回归的理论起源第8-14 页
　　· 线性Quantile回归模型和基本性质第14-18 页
3 利用线性Quantile回归拟合收益率的分布第18-29 页
　　· 线性Quantile回归对收益率分布的拟合第18-24 页
　　· 基于Quantile回归的日收益率条件密度和Quantile分布族的比较第24-29 页
4 Quantile回归思想在风险管理中的应用第29-32 页
　　· VaR模型第29-30 页
　　· 基于quantile回归的VaR模型第30-32 页
5 结论第32-33 页
References第33-34 页
致谢第34 页

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