基于Copula的商业银行操作风险度量模型及其应用



基于Copula的商业银行操作风险度量模型及其应用

基于Copula的商业银行操作风险度量模型及其应用

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-5页
目录	第5-6页
第一章引言	第6-12页
· 操作风险度量模型的介绍	第6-7页
· 研究问题的主要背景	第7-10页
· 操作风险度量模型的发展及面临的问题	第7-9页
· Copula 方法在操作风险度量中的应用亟需深入	第9-10页
· 本文的工作及创新点	第10-12页
第二章基于 Copula 的我国商业银行操作风险度量模型	第12-29页
· 构造分布函数的传统方法	第12-15页
· 基于 Copula 的分布函数构造方法	第15-21页
· Copula 的定义、性质及分类	第15-18页
· Copula 模型的构造	第18-20页
· T、Clayton 与 Gumbel Copula 的参数估计及模拟	第20-21页
· 实证研究	第21-29页
· 样本数据分析	第22-23页
· 内外部欺诈联合损失分布及 VaR 的计算	第23-26页
· 我国商业银行内外部欺诈间相关程度与相关结构分析	第26-29页
第三章结论及待解决问题	第29-30页
参考文献	第30-32页
附录	第32-40页
致谢	第40-41页
在读期间公开发表论文（著）及科研情况	第41页

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