中国国债市场流动性的实证研究——基于AFNS模型的噪音信息提取



中国国债市场流动性的实证研究——基于AFNS模型的噪音信息提取

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中国国债市场流动性的实证研究——基于AFNS模型的噪音信息提取

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-6页
目录	第6-10页
第一章引言	第10-15页
第一节研究背景	第10-11页
第二节银行间债券市场的发展现状	第11-12页
第三节研究内容与结构	第12-15页
一、研究思路与方法	第12-14页
二、本文结构安排	第14页
三、本文创新点	第14-15页
第二章理论基础	第15-32页
第一节市场流动性	第15-20页
一、市场流动性的定义	第15-16页
二、市场流动性的衡量	第16-20页
第二节利率期限结构理论	第20-31页
一、利率期限结构的含义	第20页
二、静态利率期限结构估计理论	第20-25页
三、动态利率期限结构估计理论	第25-31页
第三节国内文献综述	第31-32页
第三章研究方法	第32-39页
第一节实证设计	第32-33页
第二节模型描述	第33-36页
一、Fama-Bliss息票剥离法	第33-34页
二、AFNS模型	第34-35页
三、DNS模型	第35-36页
第三节估计框架	第36-39页
一、状态空间	第36-37页
二、卡尔曼滤波	第37-38页
三、极大似然估计	第38-39页
第四章实证研究	第39-58页
第一节数据选取	第39-40页
第二节数据描述	第40-41页
第三节息票剥离法估计即期利率期限结构	第41-43页
第四节 AFNS模型的参数估计	第43-46页
第五节 “噪音”指标的性质	第46-53页
一、“噪音”指标的时间序列特征	第46-47页
二、不同模型下的“噪音”指标对比	第47-52页
三、“噪音”指标构建方法的合理性	第52-53页
第六节 “噪音”与其他流动性指标	第53-58页
一、国债市场：水平、斜率与波动率	第53-55页
二、资金面、政策面和信用市场	第55-57页
三、股票市场	第57-58页
第五章结论与改进方向	第58-60页
第一节本文结论	第58页
第二节改进方向	第58-60页
参考文献	第60-63页
致谢	第63-64 页

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