含风险调整适应函数的做市商价格动态模型及实证分析

含风险调整适应函数的做市商价格动态模型及实证分析

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
1 引言	第6-9页
· 含风险调整适应函数的价格动态模型研究背景、国内外发展现状及意义	第6-7页
· 本文的主要工作	第7-9页
2 含风险调整适应函数的单资产价格动态模型	第9-17页
· 模型	第9-11页
· 确定性系统的稳定性分析	第11-17页
3 含风险调整适应函数的多资产价格动态模型	第17-26页
· 模型	第17-20页
· 确定性系统的稳定性分析	第20-26页
4 模型的仿真数据和真实市场数据的对比分析	第26-32页
· 模型时序图	第26-28页
· 收益时序的正态性检验	第28-29页
· 收益时序的平稳性检验	第29-30页
· 收益时序的长记忆性性检验	第30-32页
5 结论	第32-33页
参考文献	第33-36页
硕士期间发表论文清单	第36-37页
致谢	第37 页

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