VaR模型度量市场风险的顺周期性研究



VaR模型度量市场风险的顺周期性研究

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VaR模型度量市场风险的顺周期性研究

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第一章绪论	第10-14页
· 研究背景和文献综述	第10-11页
· 本文的主要工作和创新之处	第11-14页
第二章金融系统的顺周期性	第14-20页
· 顺周期性的定义	第14-15页
· 顺周期性的产生机制	第15-18页
· 资本充足率要求的顺周期性	第15页
· 贷款损失拨备的顺逆周期	第15页
· 风险计量工具的顺周期性	第15-17页
· 公允价值会计准则的顺周期性	第17-18页
· 顺周期性产生的影响	第18-19页
· 顺周期性与系统性风险	第18页
· 顺周期性对货币政策的影响	第18-19页
· 本章小结	第19-20页
第三章 VAR模型及其顺周期性	第20-30页
· 引言	第20页
· VAR的定义	第20-21页
· VAR的估计方法	第21-25页
· 参数法	第21-23页
· 非参数法	第23-24页
· 半参数法	第24-25页
· VAR的改进和补充	第25-27页
· 极值理论	第25-26页
· 条件VaR	第26-27页
· 压力VaR	第27页
· VAR模型的顺周期性	第27-29页
· 本章小结	第29-30页
第四章价格波动对市场风险的影响—基于分位数回归方法	第30-38页
· 引言	第30页
· 泡沫的定义和度量	第30-32页
· 泡沫的定义	第30-31页
· 泡沫度量方法	第31-32页
· 价格偏离条件下的VAR估计	第32-33页
· 分位数回归模型	第32-33页
· 条件VaR估计和模型准确性检验	第33页
· 实证研究	第33-37页
· 对沪深股市泡沫的度量	第34-35页
· 分位数回归法研究泡沫对市场风险的影响	第35-37页
· 本章小结	第37-38页
第五章逆周期VAR模型的实证研究	第38-46页
· 引言	第38页
· BUVAR模型阐述	第38-40页
· 实证研究	第40-44页
· 数据描述	第40-41页
· 泡沫度量	第41-42页
· BuVaR计算	第42-44页
· 本章小结	第44-46页
第六章全文总结	第46-48页
参考文献	第48-52页
致谢	第52-53页
攻读硕士期间发表的论文	第53 页

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