我国股指期货套期保值及其展期策略研究



我国股指期货套期保值及其展期策略研究

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我国股指期货套期保值及其展期策略研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
1 导论	第9-22页
· 选题背景	第9-10页
· 文献综述	第10-20页
· 套期保值理论的发展回顾	第10-12页
· 期货套期保值模型研究回顾	第12-20页
· 主要内容	第20页
· 可能的创新与不足	第20-22页
2 股指期货及其套期保值的基本原理	第22-31页
· 股指期货及套期保值的基本概念	第22-24页
· 股指期货的基本概念	第22页
· 套期保值的基本概念	第22-23页
· 基差与套期保值	第23-24页
· 套期保值的研究框架和层次	第24-26页
· 最优套期保值比率计算数学模型	第26-31页
· 风险最优化套期保值比率计算数学模型	第26-27页
· 风险最优化套期保值比率计算数学模型	第27-31页
3 风险最小化套期保值比率估计模型及实证研究	第31-42页
· 套期保值模型理论推导	第31-34页
· 静态套期保值比率模型	第31-33页
· 时变套期保值比率模型	第33-34页
· 实证检验	第34-42页
· 统计性描述和正态	第35-38页
· 静态套期保值	第38-39页
· 动态套期保值比率的计算	第39-40页
· 套期保值效果检验	第40-42页
4 股指期货合约流动性研究	第42-48页
· 流动性概念	第42-43页
· 流动性指标选择	第43-45页
· 单一衡量指标	第44页
· 综合衡量指标	第44-45页
· 流动性实证分析	第45-48页
· 单一衡量指标实证结果	第45-46页
· 综合衡量指标实证结果	第46-47页
· 实证结果分析	第47-48页
5 展期策略及其实证研究	第48-55页
· 滚动展期策略模型研究	第48-50页
· 滚动展期的一般模型	第48-50页
· 基于转换价差的股指期货滚动展期合约转换策略	第50页
· 混合展期策略研究	第50-53页
· 展期策略实证检验	第53-55页
6 结论与展望	第55-57页
· 本文的主用工作和结论	第55页
· 待研究的问题	第55-57页
参考文献	第57-61页
附录 S-Plus 程序及输出结果	第61-72页
1 稳定性单位根检验	第61-62页
2 自相关检验	第62页
3 静态模型 OLS 输出结果	第62-63页
4 静态模型 VAR 模型	第63-64页
5 协整检验及 ECM 模型估计	第64-65页
6 多元 GARCH 模型估计	第65-72页
在学研究成果	第72-73页
致谢	第73 页

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