基于债务期限结构的违约风险度量研究



基于债务期限结构的违约风险度量研究

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基于债务期限结构的违约风险度量研究

论文目录
内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章绪论	第8-14页
· 选题背景和意义	第8-9页
· 国内外研究现状	第9-12页
· 国外文献综述	第10-11页
· 国内文献综述	第11-12页
· 研究内容和研究方法	第12-13页
· 本文的创新之处	第13-14页
第2章信用风险度量模型和方法	第14-26页
· 传统信用风险度量模型	第14-17页
· 现代信用风险度量模型	第17-20页
· KMV模型理论基础与计算方法	第20-26页
· Black—Sholes期权定价公式	第20-23页
· KMV模型计算方法	第23-26页
第3章违约点的修正—基于债务期限结构	第26-29页
· 我国上市公司债务期限结构特征	第26-27页
· 债务期限结构与违约风险	第27-28页
· 修正KMV模型违约点	第28-29页
第4章上市公司违约风险的实证研究—基于KMV模型	第29-42页
· 数据来源和样本统计描述	第29-31页
· 违约和违约概率	第31-32页
· 参数的确定	第32-35页
· 股权市场价值V_E	第32页
· 股权价值波动率σ_E	第32-33页
· 无风险利率r	第33-34页
· 违约点DP	第34页
· 资产市场价值V_A及其波动率σ_A	第34页
· 违约距离DD和预期违约频率EDF	第34-35页
· 模型结果分析	第35-37页
· 模型判别能力	第35-36页
· 模型预测能力	第36-37页
· 违约风险影响因素分析	第37-42页
· 定量因素影响分析	第37-39页
· 定性因素影响分析	第39-42页
第5章结论	第42-44页
· 主要结论	第42页
· 不足之处及研究展望	第42-44页
参考文献	第44-47页
后记	第47 页

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