VaR与CTE风险度量理论的应用分析--以上证180指数为例



VaR与CTE风险度量理论的应用分析--以上证180指数为例

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VaR与CTE风险度量理论的应用分析--以上证180指数为例

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-20页
· 研究背景	第8-10页
· 研究意义	第10-13页
· 文献综述	第13-17页
· 国外文献综述	第13-15页
· 国内文献综述	第15-17页
· 本文的研究内容、研究方法、创新与不足	第17-20页
· 本文的研究内容	第17-18页
· 本文的研究方法	第18页
· 本文的创新与不足	第18-20页
2 VaR模型概述	第20-28页
· VaR的基本理论	第20-24页
· VaR的定义	第20-21页
· VaR的计算方法	第21-24页
· VaR三种主流方法的比较	第24页
· VaR的应用	第24-26页
· VaR的优缺点	第26-28页
· VaR的优点	第26页
· VaR的缺点	第26-28页
3 CTE模型概述	第28-34页
· CTE的基本理论	第28-30页
· CTE的定义	第28页
· CTE与VaR的简单比较	第28-29页
· 一致性风险度量模型满足的性质	第29-30页
· CTE的计算方法	第30-31页
· CTE的一般计算方法	第30页
· 蒙特卡洛模拟法	第30-31页
· CTE与VaR计算方法的比较	第31-33页
· 正态分布下VaR与CTE的计算	第31页
· 均匀分布下VaR与CTE的计算	第31-32页
· 帕罗托分布下的VaR与CTE计算	第32-33页
· CTE的优缺点	第33-34页
· CTE的优点	第33页
· CTE的缺点	第33-34页
4 TARCH-M模型简介及其与VaR、CTE的关系	第34-37页
· TARCH模型简介	第34-36页
· TARCH模型的提出	第34-35页
· TARCH模型	第35-36页
· TARCH-M模型与VaR、CTE的关系	第36-37页
· TARCH-M模型的作用	第36页
· TARCH-M模型与VaR、CTE三者之间的关系	第36-37页
5 基于TARCH-M模型的VaR与CTE在股票市场中的应用	第37-43页
· 基于TARCH-M模型的股票市场VaR与CTE的测量	第37-41页
· 数据的选取	第37-38页
· 数据初步分析	第38-40页
· VaR与CTE的计算与预测	第40-41页
· 结果分析	第41页
· 结论	第41-43页
6 全文总结与展望	第43-46页
· 全文总结	第43-44页
· 应用VaR与CTE进行风险测量时存在的问题	第43页
· 实证分析中VaR与CTE的应用分析	第43-44页
· 展望	第44-46页
参考文献	第46-49页
后记	第49-50 页

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