中美棉花期货市场的联动性研究--基于DCC-GARCH模型



中美棉花期货市场的联动性研究--基于DCC-GARCH模型

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中美棉花期货市场的联动性研究--基于DCC-GARCH模型

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-9页
1 引言	第9-18页
· 中美棉花期货联动性的研究背景	第9-10页
· 中美棉花期货联动性的研究意义	第10-11页
· 国内外文献回顾	第11-16页
· 国外文献综述	第11-13页
· 国内文献综述	第13-16页
· 本文的结构框架与创新	第16-18页
2 主要研究方法及模型介绍	第18-28页
· 协整理论及其检验	第18-21页
· 协整的定义	第18-19页
· 协整关系的存在性与检验	第19-20页
· 序列的平稳性检验	第20-21页
· 误差修正模型(ECM)	第21-22页
· Granger因果关系检验	第22-23页
· DCC-GARCH模型	第23-28页
· 多元GARCH模型概述	第23-24页
· DCC-GARCH模型的原理	第24-26页
· DCC模型的参数估计	第26-28页
3 实证结果与分析	第28-43页
· 数据的选取与处理	第28-30页
· 中美棉花价格指数与收益率的统计分析	第30-31页
· 中美棉花期货价格指数的均衡关系检验	第31-37页
· 中美棉花期货市场变量平稳性的单位根检验	第31-33页
· 中美棉花期货市场价格的长期均衡检验	第33-36页
· 中美棉花期货市场价格的短期均衡关系模型	第36-37页
· 中美棉花期货市场的因果关系研究	第37-38页
· 中美棉花期货市场的相关性研究	第38-43页
· 中美棉花期货的静态相关性分析	第39-40页
· 中美棉花期货的动态相关性分析	第40-43页
4 结论与政策建议	第43-47页
· 主要结论	第43-44页
· 政策建议	第44-47页
参考文献	第47-52页
后记	第52-53 页

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