基于极值理论的我国商业银行操作风险理论和实证研究



基于极值理论的我国商业银行操作风险理论和实证研究

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基于极值理论的我国商业银行操作风险理论和实证研究

论文目录
摘要	第1-3 页
Abstract	第3-6 页
第一章绪论	第6-19 页
· 研究背景和问题的提出	第6-8 页
· 商业银行操作风险量化模型研究综述	第8-17 页
· 国外研究现状	第8-9 页
· 国内研究现状	第9-11 页
· 操作风险的量化方法的归纳介绍	第11-13 页
· 选择合适的操作风险度量模型	第13-17 页
· 本文研究的主要内容和思路	第17-19 页
第二章基于VaR理论的修正操作风险度量模型	第19-22 页
· 关于风险测量的VaR(Value at Risk)模型	第19-20 页
· 风险度量的一致性	第20 页
· VaR的缺陷	第20-22 页
第三章操作风险度量理论基础与模型	第22-38 页
· CVaR理论模型	第22-24 页
· 公式和概念	第22-23 页
· CVaR运用于操作风险的分析	第23 页
· CVaR的优点	第23-24 页
· Copula函数的应用	第24-28 页
· Copula函数简介	第24-27 页
· Copula方法于风险管理之运用	第27-28 页
· 极值理论	第28-36 页
· BMM与区间极大值的分布(GEV)	第28-31 页
· POT与超过门槛值的(GPD)分布	第31-35 页
· 阈值u的选取	第35-36 页
· 操作风险度量过程	第36-38 页
· 频率模型	第36-37 页
· 计算操作风险在险价值	第37-38 页
第四章实证分析	第38-48 页
· 样本数据的收集和处理	第38-41 页
· 数据收集	第38-40 页
· 数据处理	第40-41 页
· 我国股票历史收益率的描述性统计分析	第41-42 页
· 采用极值理论的POT分析的阈值选取及GPD分布判定	第42-45 页
· 基于EVT的VaR和CVaR分析	第45-48 页
第五章研究结论和展望	第48-50 页
· 研究结论	第48-49 页
· 展望	第49-50 页
参考文献	第50-53 页
附录	第53-54 页

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