基于协整方法的沪深300成分股配对交易研究



基于协整方法的沪深300成分股配对交易研究

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基于协整方法的沪深300成分股配对交易研究

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
1 绪论	第9-12页
· 研究目的和意义	第9-10页
· 研究的内容和方法	第10-11页
· 研究思路	第11-12页
2 国内外研究现状	第12-22页
· 配对交易	第12-13页
· 配对交易国外研究现状	第13-17页
· 配对交易国内研究现状	第17-18页
· 沪深300指数	第18-19页
· 上市公司规模效应	第19-20页
· 已有文献评价	第20-22页
3 沪深300指数成分股分类与配对	第22-49页
· 股票分类方法	第22-35页
· 样本数据说明	第35-37页
· 配对样本的相关性检验	第37-39页
· 配对样本的单位根检验	第39-41页
· 配对样本参数估计	第41-49页
4 配对交易过程及结果研究	第49-63页
· 交易成本与交易时点	第49-53页
· 交易成本选取	第49页
· 交易时点选择	第49-53页
· 模拟配对交易数据	第53页
· 模拟配对交易研究	第53-63页
· “天马股份-威孚高科”配对交易研究	第53-54页
· 配对股票模拟配对交易结果	第54-58页
· 配对股票延长模拟配对交易结果	第58-63页
5 结论与展望	第63-65页
· 结论	第63-64页
· 未来研究展望	第64-65页
参考文献	第65-69页
附录	第69-78页
后记	第78 页

本篇论文共78页，点击这进入下载页面。

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