沪深300股指与期货的高频动态关系实证研究 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-5页 | | ABSTRACT | 第5-9页 | | 第一章 导言 | 第9-18页 | | · 研究背景和意义 | 第9-10页 | | · 沪深300股指与期货概念简介 | 第10-12页 | | · 沪深300指数 | 第10-11页 | | · 沪深300股指期货 | 第11-12页 | | · 相关文献回顾 | 第12-16页 | | · 股指期货与股指现货的价格引导关系 | 第12-14页 | | · 股指期货与股指现货的波动溢出效应 | 第14-16页 | | · 本文结构安排 | 第16-18页 | | 第二章 沪深300股指期货的发展历程 | 第18-25页 | | · 1993-2006年股指期货发展的准备阶段 | 第18-19页 | | · 2006年-2010年股指期货推出的实质性筹备阶段 | 第19-21页 | | · 2010年—股指期货上市运营阶段 | 第21-25页 | | 第三章 股指期货的功能及其与现货市场的交互作用机制 | 第25-34页 | | · 股指期货的基本功能 | 第25-31页 | | · 价格发现 | 第25-27页 | | · 套期保值 | 第27-28页 | | · 套利 | 第28-31页 | | · 我国股指期货与现货市场的交互作用机制 | 第31-34页 | | · 股票市场是基础,期货市场是延伸和补充 | 第31-32页 | | · 股票市场是源,期货市场是流 | 第32页 | | · 期现市场相互促进市场规模和稳定性 | 第32-34页 | | 第四章 沪深300股指期现的收益率模型 | 第34-40页 | | · 向量自回归模型(VAR模型) | 第34-35页 | | · 双变量GARCH模型 | 第35-40页 | | 第五章 实证分析 | 第40-54页 | | · 数据准备 | 第40-43页 | | · 平稳性、协整关系和GRANGER因果关系检验 | 第43-44页 | | · 股指期货与股指现货的价格发现能力分析 | 第44-50页 | | · 股指期货与股指现货的向量自回归分析 | 第44-48页 | | · 股指与期货的脉冲响应函数及方差分解分析 | 第48-50页 | | · 股指期货与股指现货的波动溢出效应分析 | 第50-54页 | | 第六章 结论 | 第54-56页 | | · 主要结论及意义 | 第54-55页 | | · 研究的不足之处与进一步研究方向 | 第55-56页 | | 致谢 | 第56-57页 | | 参考文献 | 第57-61页 | | 攻硕期间取得的研究成果 | 第61
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