中国股指期货市场跨期套利策略的分析与实践



中国股指期货市场跨期套利策略的分析与实践

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中国股指期货市场跨期套利策略的分析与实践

论文目录
摘要	第1-8页
Abstract	第8-12页
前言	第12-14页
1. 股指期货相关概念的简要介绍	第14-23页
· 股指期货市场的基本制度	第14-17页
· 造成股指价格波动的常见原因	第17-19页
· 投资股指期货存在的风险和风险的成因	第19-23页
2. 套利交易概述	第23-28页
· 套利交易的种类	第24-26页
· 股指期货市场中套利交易行为的评价	第26-28页
3. 跨期套利基础知识介绍	第28-32页
· 跨期套利的种类	第28-29页
· 股指期货市场的跨期套利	第29页
· 传统的基于持有成本理论的跨期套利	第29-30页
· 基于持有成本理论的跨期套利中的合理价差与无套利区间	第30-32页
4. 基于持有成本理论的跨期套利模型的建立	第32-35页
· 样本选取与模型的建立	第32-33页
· 模型的建立	第33-35页
5 程序化交易概述	第35-41页
· 程序化交易简介	第35-36页
· 程序化交易原理	第36-38页
· 综合交易平台简介	第38-41页
6 基于持有成本理论的跨期套利策略的实践	第41-48页
· 实现跨期套利策略的代码段	第41-43页
· 程序化交易策略的历史回测	第43-48页
7 我国股指期货市场远近合约价差的非平稳性检验	第48-56页
· 我国股指期货市场远近合约价差的非平稳性假设及原因分析	第48-49页
· 我国股指期货市场远近合约价差的非平稳性实证检验	第49-56页
8 基于统计套利的跨期套利策略	第56-66页
· 统计套利概述	第56-57页
· 基于统计套利的跨期套利策略简介	第57-58页
· 基于协整和GARCH的跨期套利策略简介	第58-60页
· 基于统计套利的跨期套利策略实践	第60-66页
9 总结	第66-68页
参考文献	第68-70页
致谢	第70 页

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