论文目录 | |
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 绪论 | 第14-21页 |
| · 本文的研究背景和意义 | 第14-15页 |
| · 本文的研究思路和方法 | 第15-18页 |
| · 研究思路 | 第15-17页 |
| · 逻辑结构 | 第17页 |
| · 研究方法 | 第17-18页 |
| · 本文的主要贡献点与不足 | 第18-21页 |
| · 本文的主要贡献点 | 第18-19页 |
| · 本文的主要不足 | 第19-21页 |
| 2. 相关理论及文献综述 | 第21-36页 |
| · 货币政策的传导理论 | 第21-23页 |
| · 货币政策的货币数量论传导理论 | 第21-22页 |
| · 凯恩斯的货币政策传导理论 | 第22-23页 |
| · 货币政策传导渠道的理论 | 第23-28页 |
| · 货币政策的利率传导理论 | 第23-25页 |
| · 货币政策的汇率传导理论 | 第25页 |
| · 货币政策的信贷传导理论 | 第25-26页 |
| · 货币政策的股票市场传导理论 | 第26-28页 |
| · 文献综述 | 第28-34页 |
| · 股票市场与经济增长关系的文献综述 | 第28-29页 |
| · 股票市场与通货膨胀关系的文献综述 | 第29-30页 |
| · 股票市场与货币供给量关系的文献综述 | 第30-32页 |
| · 股票市场与利率关系的文献综述 | 第32页 |
| · 股票市场与汇率关系的文献综述 | 第32-33页 |
| · 股票市场与银行信贷关系的文献综述 | 第33-34页 |
| · 理论和文献综述的总结 | 第34-36页 |
| 3. 货币政策对股票市场影响的理论分析 | 第36-39页 |
| · 产出变化对股票市场影响 | 第36-37页 |
| · 通货膨胀对股票市场的影响 | 第37页 |
| · 货币供给量对股票价格的影响 | 第37页 |
| · 利率对股票价格的影响 | 第37-38页 |
| · 汇率对股票价格的影响 | 第38页 |
| · 贷款对股票价格的影响 | 第38页 |
| · 货币政策对股票市场影响的总结 | 第38-39页 |
| 4. 实证模型与计量分析 | 第39-66页 |
| · 变量的选取,数据描述及处理 | 第39-40页 |
| · 研究方法 | 第40-44页 |
| · 数据的平稳性检验 | 第40-41页 |
| · 变量的滞后期的选取 | 第41页 |
| · Granger因果关系检验 | 第41页 |
| · 结构性向量自回归(SVAR) | 第41-44页 |
| · 脉冲响应和方差分解分析 | 第44页 |
| · 总时期货币政策与股指关联效应的实证结果及分析 | 第44-54页 |
| · 平稳性检验 | 第44-45页 |
| · 滞后期的选取 | 第45-46页 |
| · Granger因果关系检验 | 第46-47页 |
| · SVAR下总时期货币政策对股指影响的脉冲响应和方差分解分析 | 第47-52页 |
| · SVAR下总时期的股指对货币政策最终目标影响的实证研究 | 第52-54页 |
| · 分时期货币政策与股指关联效应的实证结果及分析 | 第54-66页 |
| · 两个时期各变量数据的平稳性检验及其滞后期的选取 | 第55页 |
| · SVAR下两时期短期约束条件及结构因子矩阵的求解 | 第55-56页 |
| · SVAR下两个时期的货币政策对股指影响的脉冲相应和方差分解分析 | 第56-61页 |
| · SVAR下两个时期的股指对货币政策最终目标影响的脉冲响应和方差分解分析 | 第61-66页 |
| 5. 结论和政策建议 | 第66-71页 |
| · 结论 | 第66-67页 |
| · 政策建议 | 第67-71页 |
| · 央行在制定货币政策可以将股票价格纳入其考虑的范围 | 第68页 |
| · 加快利率的市场化进程 | 第68-69页 |
| · 继续完善我国的股票市场 | 第69页 |
| · 加快人民币汇率形成机制的改革 | 第69页 |
| · 完善我国的信贷体制改革 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附表 | 第74-84页 |
| 后记 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85
页 |
