上证A股市场ARCH效应比较研究—硕士毕业论文下载



上证A股市场ARCH效应比较研究

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上证A股市场ARCH效应比较研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章前言	第8-20页
· 引言	第8-10页
· 股票市场的发展	第8-9页
· 市场波动性的定义	第9页
· 影响股票市场波动性的因素及研究意义	第9-10页
· 文献综述	第10-18页
· 国外研究综述	第10-15页
· 国内研究综述	第15-18页
· 文章结构介绍	第18-20页
第2章波动率研究模型介绍	第20-26页
· 历史波动性模型（HV 模型）	第20页
· ARCH 模型	第20-23页
· GARCH 模型	第21页
· IGARCH 模型	第21页
· GARCH—M 模型	第21-22页
· EGARCH 模型	第22页
· TARCH 模型	第22-23页
· CARCH 模型	第23页
· 随机波动性模型（SV 模型）	第23页
· 隐含期权波动率模型（ISD 模型）	第23-26页
第3章样本 ARCH 效应分析	第26-34页
· 自相关分析	第27-29页
· ARCH 效应分析	第29-34页
第4章不同 ARCH 类模型的运用与比较	第34-52页
· GARCH 模型	第34-35页
· GARCH-M 模型	第35-38页
· 非对称的ARCH 模型	第38-48页
· TARCH 模型	第40-42页
· EGARCH 模型	第42-46页
· 成分ARCH 模型（CARCH）	第46-48页
· 模型改进尝试	第48-52页
第5章上证 A 股市场波动性的阐释	第52-56页
· 中国股市的起步晚	第53页
· 金融产品单一	第53页
· 美国次贷危机的影响	第53-54页
· 货币贬值	第54页
· 资金流向	第54页
· 市场反应不足	第54-55页
· 市场噪音	第55-56页
第6章 A 股市场波动性研究的现实功能	第56-60页
· 投资者理性投资	第56-57页
· 企业风险管理	第57-58页
· 学者确定研究风格	第58页
· 行业发展与市场监管同步	第58-60页
结语	第60-62页
参考文献	第62-66页
附件	第66-76页
攻读硕士学位阶段取得的成果	第76-78页
致谢	第78 页

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