关于半参数神经网络GARCH模型族在中国股市的进一步研究



关于半参数神经网络GARCH模型族在中国股市的进一步研究

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关于半参数神经网络GARCH模型族在中国股市的进一步研究

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-11页
· 问题的提出和研究的意义	第8-9页
· 论文内容安排	第9-11页
2 国内外研究综述	第11-21页
· 资产波动率简述	第11-14页
· 隐含波动率	第11-12页
· 离散波动率	第12页
· 连续波动率	第12-13页
· 已实现波动率	第13-14页
· 参数 GARCH 族模型研究概况	第14-15页
· 神经网络模型研究概况	第15-18页
· MLP 神经网络	第16-17页
· Elman 神经网络	第17-18页
· 神经网络与 GARCH 模型混合模型	第18-21页
· 条件均值模型	第18-19页
· 条件方差模型	第19-21页
3 检验与模型	第21-26页
· 检验方法	第21-23页
· 正态性检验	第21页
· 平稳性检验	第21-22页
· 自相关检验	第22页
· 异方差检验	第22-23页
· NN-Elman-GARCH 模型族	第23-25页
· NN-Elman-GARCH 模型	第23页
· NN-Elman-EGARCH 模型	第23-24页
· NN-Elman-TGARCH 模型	第24页
· NN-Elman-GJRGARCH 模型	第24页
· NN-Elman-NGARCH 模型	第24-25页
· NN-Elman-APARCH 模型	第25页
· 评价指标	第25-26页
4 实证分析	第26-38页
· 数据选取	第26-27页
· 描述与检验	第27-32页
· 基本特征描述	第27-30页
· 单位根与正态性	第30-31页
· 自相关与 ARCH 效应	第31-32页
· 预测与比较	第32-38页
· 真实波动率	第32-33页
· 预测结果比对	第33-38页
5 结论与展望	第38-39页
致谢	第39-40页
参考文献	第40-44页

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