基于VaR模型的利率风险测度研究



基于VaR模型的利率风险测度研究

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基于VaR模型的利率风险测度研究

论文目录
摘要	第1-5 页
ABSTRACT	第5-9 页
1 绪论	第9-13 页
· 选题的背景和意义	第9-10 页
· 国内外的研究动态	第10-11 页
· 研究内容、方法及结构安排	第11-13 页
2 商业银行利率风险管理理论概论	第13-26 页
· 商业银行利率风险的成因	第13-15 页
· 利率风险的外部成因	第13-14 页
· 利率风险的内部成因	第14-15 页
· 商业银行利率风险的影响	第15-16 页
· 收益分析法	第15 页
· 经济价值分析法	第15-16 页
· 商业银行利率风险的识别	第16-17 页
· 重定价风险	第16 页
· 收益率曲线风险	第16-17 页
· 基差风险	第17 页
· 内含期权风险	第17 页
· 商业银行利率风险的度量方法	第17-26 页
· 利率敏感性缺口分析方法	第18-20 页
· 持续期缺口分析方法	第20-26 页
3 VaR 的基本原理和计算方法	第26-37 页
· VaR 模型的基本原理	第26-28 页
· VaR 的定义	第26 页
· VaR 的构成要素	第26-27 页
· VaR 模型的数学表述	第27-28 页
· VaR 的计算方法及评价	第28-32 页
· 局部评价法	第28-30 页
· 完全评价法	第30-32 页
· 风险价值VaR 计算方法的比较	第32 页
· VaR 模型的后验测试	第32-37 页
· 后验测试的必要性	第32-33 页
· 后验测试的方法	第33-37 页
4 商业银行利率风险度量的实证分析	第37-52 页
· 数据的选择与处理	第37-39 页
· 数据的选择	第37-38 页
· 数据的处理	第38-39 页
· 利率随机模型的介绍及参数估计	第39-41 页
· 利率随机模型	第39-40 页
· 利率期限结构方程的极大似然估计法	第40-41 页
· VaR 度量方法的实证分析	第41-49 页
· 德尔塔—正态分析法	第42-44 页
· 历史模拟法	第44-45 页
· 基于单因子利率期限结构方程的利率风险蒙特卡罗模拟	第45-49 页
· 三种计算方法的结果比较	第49 页
· 我国商业银行利率风险度量分析	第49-51 页
· 我国商业银行利率风险大小	第49-50 页
· 我国商业银行利率风险的对策	第50-51 页
· 本文的有待改进之处	第51-52 页
参考文献	第52-54 页
致谢	第54-55 页
攻读学位期间发表论文以及参加科研情况	第55-56 页

本篇论文共56页，点击这进入下载页面。

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