我国国债利率期限结构与货币政策的相关性分析



我国国债利率期限结构与货币政策的相关性分析

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我国国债利率期限结构与货币政策的相关性分析

论文目录
中文摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-8页
第一章绪论	第8-12页
1.1 研究背景和选题意义	第8-9页
1.2 文献综述	第9-10页
1.3 写作思路与框架	第10-11页
1.4 本文的不足及创新之处	第11-12页
第二章利率期限结构理论研究及相关文献	第12-20页
2.1 利率期限结构理论及相关文献	第12-14页
2.1.1 预期理论	第12-13页
2.1.2 市场分割理论	第13页
2.1.3 流动性偏好理论	第13-14页
2.2 利率期限结构的静态估计及相关文献	第14-18页
2.2.1 息票剥离法	第14-15页
2.2.2 样条函数法	第15-16页
2.2.3 Nelson-Siegel模型及其扩展模型	第16-17页
2.2.4 利率期限结构静态估计相关文献	第17-18页
2.3 利率期限结构的动态估计及相关文献	第18-20页
第三章货币政策与利率期限结构关系的研究	第20-34页
3.1 货币政策工具介绍	第20-21页
3.2 货币政策与利率期限结构的相关关系	第21-27页
3.2.1 货币政策对利率期限机构的传导机制	第22-23页
3.2.2 国债利率期限结构与经济增长的关系	第23-24页
3.2.3 国债利率期限机构与通货膨胀的关系	第24-26页
3.2.4 货币政策对利率期限结构的事件研究	第26-27页
3.3 我国国债市场发展现状	第27-34页
3.3.1 国债市场的作用及格局	第27-29页
3.3.2 国债的品种及交易	第29-31页
3.3.3 国债市场的不足	第31-34页
第四章我国国债利率期限结构与货币政策的实证分析	第34-54页
4.1 本文实证分析方法介绍	第34页
4.2 国债利率期限结构变动的主成分分析	第34-40页
4.2.1 研究背景介绍	第34页
4.2.2 主成分分析(PCA)方法介绍	第34-35页
4.2.3 数据来源	第35页
4.2.4 数据样本的描述性统计	第35-37页
4.2.5 数据单位根检验	第37-38页
4.2.6 数据的主成分分析	第38-40页
4.2.7 结论	第40页
4.3 国债利率期限结构的构建	第40-42页
4.4 货币政策变量对国债收益率曲线的影响	第42-51页
4.4.1 研究背景	第42页
4.4.2 数据来源	第42-43页
4.4.3 单位根检验	第43页
4.4.4 截距的VAR检验	第43-47页
4.4.5 斜率的协整检验及VAR模型	第47-48页
4.4.6 曲率的协整检验及VAR模型	第48-50页
4.4.7 结论	第50-51页
4.5 利率期限结构特征与宏观经济变动趋势的实证研究	第51-52页
4.5.1 研究背景	第51页
4.5.2 利率期限结构的截距与CPI的关系	第51-52页
4.5.3 利率期限结构的斜率与经济走势	第52页
4.5.4 结论	第52页
4.6 本章小结	第52-54页
第五章结论与政策建议	第54-56页
附表：水平、斜率、曲率参数估计表	第56-58页
后记	第58-59页
参考文献	第59-61页

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