我国上市商业银行汇率风险研究



我国上市商业银行汇率风险研究

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我国上市商业银行汇率风险研究

论文目录
摘要	第1-5页
Abstract	第5-6页
目录	第6-8页
1 引言	第8-11页
1.1 研究背景及意义	第8-9页
1.2 文献综述	第9-10页
1.3 研究方法及思路	第10-11页
2 商业银行汇率风险的基本理论	第11-24页
2.1 商业银行汇率风险的概述	第11-15页
2.1.1 汇率风险的内涵	第11-13页
2.1.2 商业银行汇率风险的成因	第13-14页
2.1.3 商业银行汇率风险的趋势	第14-15页
2.2 商业银行汇率风险的表现形式	第15-19页
2.2.1 交易风险的表现	第15-16页
2.2.2 折算风险的表现	第16-18页
2.2.3 经济风险的表现	第18-19页
2.3 汇率风险对商业银行的影响分析	第19-24页
2.3.1 对商业银行资产的影响	第19-21页
2.3.2 对商业银行负债的影响	第21页
2.3.3 对商业银行资本金的影响	第21-22页
2.3.4 对商业银行业务发展的影响	第22-24页
3 商业银行汇率风险的度量方法	第24-36页
3.1 商业银行汇率风险敞口	第24-30页
3.1.1 净汇总敞口（NAP）计量方法	第24-25页
3.1.2 总汇总敞口（GAP）计量方法	第25-26页
3.1.3 汇总短敞口（BAP）计量方法	第26-27页
3.1.4 加权总敞口（WAP）计量方法	第27页
3.1.5 我国上市商业银行汇率风险敞口的现状	第27-30页
3.2 在险价值 VaR	第30-36页
3.2.1 在险价值 VaR 基本理论	第30-31页
3.2.2 在险价值 VaR 的主要计算方法	第31-33页
3.2.3 在险价值 VaR 的补充工具——压力测试	第33-34页
3.2.4 我国上市商业银行在险价值 VaR 的运用	第34-36页
4 我国上市商业银行汇率风险的实证分析	第36-44页
4.1 模型介绍	第36页
4.2 实证过程及分析	第36-44页
4.2.1 描述性统计分析	第37-39页
4.2.2 单位根检验	第39-40页
4.2.3 协整检验	第40-42页
4.2.4 格兰杰因果关系检验	第42-43页
4.2.5 模型的建立及结论	第43-44页
5 我国上市商业银行汇率风险管理	第44-51页
5.1 表内调节策略	第44-46页
5.1.1 选择合适的交易货币	第44-45页
5.1.2 外汇敞口限额管理	第45-46页
5.2 表外调节策略	第46-48页
5.2.1 利用期汇市场交易规避汇率风险	第46-47页
5.2.2 发展期货期权市场规避汇率风险	第47-48页
5.3 我国上市商业银行汇率风险管理的现状	第48-50页
5.4 加强我国商业银行汇率风险管理的建议	第50-51页
6 结论	第51-52页
致谢	第52-53页
参考文献	第53-55页
在校期间发表的学术论文及研究成果	第55-56页
详细摘要	第56-69页

本篇论文共69页，点击这进入下载页面。

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