我国证券投资基金的技术效率研究



我国证券投资基金的技术效率研究

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我国证券投资基金的技术效率研究

论文目录
目录	第1-6页
CONTENT	第6-8页
摘要	第8-10页
ABSTRACT	第10-12页
第1章绪论	第12-16页
1.1 选题背景	第12-13页
1.2 选题的目的和意义	第13-14页
1.2.1 选题的目的	第13-14页
1.2.2 选题的意义	第14页
1.3 研究思路和论文结构	第14-16页
第2章基金绩效研究文献回顾及随机前沿模型发展	第16-31页
2.1 基金绩效研究文献综述	第16-25页
2.1.1 基于CAPM的风险调整绩效指标	第16-18页
2.1.2 选股择时能力	第18-21页
2.1.3 业绩持续能力	第21-22页
2.1.4 基金综合评价体系及其他方法	第22-24页
2.1.5 基金绩效的影响因素	第24-25页
2.2 证券投资基金的技术效率研究方法	第25-31页
2.2.1 技术效率	第25-27页
2.2.2 随机前沿方法基本模型的提出	第27-28页
2.2.3 随机前沿模型的扩展	第28-31页
第3章我国证券投资基金的发展回顾	第31-37页
第4章基于SFA基金技术效率模型的构建和数据处理	第37-43页
4.1 基于Fama-French三因子模型的随机前沿模型	第37-39页
4.1.1 证券投资基金生产函数的选择	第37-38页
4.1.2 证券投资基金技术效率测算SFA模型	第38-39页
4.2. 技术效率值和极大似然函数	第39-40页
4.3 样本数据收集与处理	第40-43页
4.3.1 证券投资基金收益率和无风险收益率的计算	第40-41页
4.3.2 Fama-French三因子的计算	第41-43页
第5章我国证券投资基金技术效率的实证分析	第43-55页
5.1 模型设定检验	第43-46页
5.1.1 三因子模型作为生产函数适用性分析	第43-44页
5.1.2 考察区间划分	第44-45页
5.1.3 模型的设定检验	第45-46页
5.2 随机前沿模型估计结果	第46-55页
5.2.1 我国基金业技术效率在不同区间表现	第46-47页
5.2.2 技术效率与超额收益率的比较	第47-50页
5.2.3 不同类型基金的技术效率比较及原因分析	第50-55页
第6章影响基金技术效率的因素分析	第55-66页
6.1 研究说明	第55页
6.2 实证分析	第55-66页
6.2.1 定义变量	第55-58页
6.2.2 数据来源及描述性分析	第58-60页
6.2.3 实证方法及模型设定	第60-62页
6.2.4 实证结果及分析	第62-66页
第7章结论	第66-68页
参考文献	第68-73页
附录	第73-76页
致谢	第76-77页
学位论文阅及答辩情况表	第77页

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