证券公司自营风险管理案例研究



证券公司自营风险管理案例研究

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证券公司自营风险管理案例研究

论文目录
摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
第1章绪论	第7-10页
1.1 研究背景	第7页
1.2 研究意义	第7-9页
1.3 研究方法和内容组织	第9-10页
第2章证券公司业务概况和面临的风险	第10-19页
2.1 证券公司业务概况	第10-11页
2.2 证券公司自营业务分析	第11-13页
2.2.1 证券公司自营业务特点	第12页
2.2.2 证券公司自营业务须遵守的规定	第12-13页
2.3 证券公司自营业务所面临的风险	第13-15页
2.3.1 系统风险	第13-14页
2.3.2 非系统风险	第14-15页
2.4 证券公司自营风险所引发的问题案例	第15-17页
2.4.1 国际	第15-16页
2.4.2 国内	第16-17页
2.5 证券公司自营风险管理现状及分析评价	第17-19页
第3章证券自营业务面临的市场风险度量	第19-27页
3.1 常用的市场风险度量方法	第19-21页
3.1.1 灵敏度分析方法	第19-20页
3.1.2 波动性方法	第20页
3.1.3 VaR方法	第20-21页
3.1.4 压力测试与极值分析	第21页
3.2 β的基本概念及应用	第21-23页
3.2.1 基本概念	第21-22页
3.2.2 计算方法	第22-23页
3.2.3 β系数在套期保值中的应用	第23页
3.3 VaR的基本概念及计算方法	第23-27页
3.3.1 VaR的基本概念	第23-24页
3.3.2 VaR的计算方法	第24页
3.3.3 VaR的特点和局限性	第24-25页
3.3.4 历史模拟法计算VaR的步骤	第25页
3.3.5 历史模拟法的优缺点	第25-27页
第4章证券自营业务面临的市场风险度量的实证研究	第27-42页
4.1 中国股票市场指数风险分析	第27-37页
4.1.1 市场指数风险度量的意义	第27页
4.1.2 沪深300指数走势分析	第27-28页
4.1.3 沪深300指数日收益率的统计特征	第28-33页
4.1.4 沪深300指数日收益率的VaR值计算	第33-34页
4.1.5 不同置信度和样本数对VaR值的影响	第34-37页
4.2 证券公司自营投资业务市场风险分析	第37-41页
4.2.1 数据的选取和说明	第37-38页
4.2.2 中国重工β系数的计算	第38-39页
4.2.3 股票组合的β计算	第39-41页
4.3 根据股票组合的β及股指期货进行市场风险对冲	第41-42页
第5章证券公司自营风险控制的措施	第42-48页
5.1 加强市场风险管理的措施	第42-43页
5.1.1 基于VaR构建市场风险管理流程	第42-43页
5.1.2 使用股指期货套期保值进行市场风险控制	第43页
5.2 完善经营决策风险管理的措施	第43-44页
5.3 优化操作风险管理的措施	第44-45页
5.4 其它措施	第45-48页
5.4.1 形成风险管理理念	第45页
5.4.2 加强风险的识别	第45-46页
5.4.3 完善风险的度量	第46页
5.4.4 优化风险的处理	第46-47页
5.4.5 提高风险管理的评估水平	第47-48页
第6章结论和展望	第48-49页
参考文献	第49-50页
致谢	第50-52页

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