创新背景下证券公司的风险管理研究——基于XX证券公司综合压力测试分析 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-6页 | | Abstract | 第6-9页 | | 导论 | 第9-11页 | | 一、证券公司的发展历程 | 第11-20页 | | (一) 证券公司简介 | 第11页 | | (二) 证券公司发展历程 | 第11-15页 | | 1、证券公司起源(1981年—1990年) | 第12页 | | 2、快速发展时期(1991年—2003年) | 第12-13页 | | 3、治理整顿时期(2004年—2006年) | 第13-14页 | | 4、创新发展时期(2007年至今) | 第14-15页 | | (三) 证券公司发展现状 | 第15-20页 | | 1、行业发展规模 | 第15-17页 | | 2、证券公司经营情况 | 第17页 | | 3、证券公司发展存在的问题 | 第17-20页 | | 二、证券公司业务类型和风险管理 | 第20-26页 | | (一) 证券公司的创新发展背景 | 第20页 | | (二) 证券公司业务类型 | 第20-21页 | | 1、通道中介业务 | 第20-21页 | | 2、资本中介业务 | 第21页 | | 3、投资业务 | 第21页 | | (三) 证券公司业务创新 | 第21-23页 | | 1、证券公司传统业务的转型方向 | 第21-22页 | | 2、证券公司业务模式创新 | 第22-23页 | | (四) 证券公司风险管理的重要性 | 第23-24页 | | (五) 证券公司面临的主要风险类型 | 第24-25页 | | (六) 风险管理的主要方法 | 第25-26页 | | 三、压力测试方法及测试内容 | 第26-31页 | | (一) 压力测试概述 | 第26-27页 | | (二) 压力测试主要内容 | 第27-31页 | | 1、确定压力测试的对象和测试方法 | 第27-28页 | | 2、设定测试的情景 | 第28-29页 | | 3、确定风险因素,搜集相关数据 | 第29页 | | 4、实施测试,形成测试结果 | 第29页 | | 5、结果分析并制定应对措施 | 第29-31页 | | 四、XX证券公司综合压力测试实证分析 | 第31-61页 | | (一) 专项压力测试 | 第31-40页 | | 1、权益类收益互换业务专向压力测试 | 第31-39页 | | 2、创新类业务专向压力测试 | 第39-40页 | | (二) 综合压力测试 | 第40-57页 | | 1、确定压力测试的对象和测试方法 | 第40-44页 | | 2、设定测试的情景 | 第44-46页 | | 3、确定风险因素,搜集相关数据 | 第46-55页 | | 4、实施测试,形成测试结果 | 第55-56页 | | 5、结果分析并制定应对措施 | 第56-57页 | | (三) 反向压力测试 | 第57-61页 | | 1、确定反向压力测试的对象和测试方法 | 第57页 | | 2、设定测试的情景 | 第57-58页 | | 3、确定风险因素,搜集相关数据 | 第58页 | | 4、实施测试,形成测试结果 | 第58-60页 | | 5、结果分析并制定应对措施 | 第60-61页 | | 五、运用压力测试进行证券公司风险管理的保障措施 | 第61-64页 | | (一) 认真分析公司的业务类型及风险因素 | 第61页 | | (二) 积累业务数据,运用定量的方法确定测试的情景 | 第61页 | | (三) 运用压力测试的结果对业务策略、资产配置进行调整 | 第61-62页 | | (四) 建立定期的压力测试机制 | 第62页 | | (五) 证券公司内部建立风险管理文化和组织管理 | 第62-63页 | | (六) 行业内形成风险管理的交流机制 | 第63-64页 | | 参考文献 | 第64-65页 | | 致谢 | 第65页 |
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