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利率市场化条件下我国商业银行利率风险研究
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利率市场化条件下我国商业银行利率风险研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 引言第9-15页
　　1.1 研究背景与意义第9-10页
　　1.2 论证使用方法第10页
　　1.3 文献综述第10-14页
　　　　1.3.1 国外研究情况第10-12页
　　　　1.3.2 国内相关研究第12-14页
　　1.4 文章架构第14-15页
　　1.5 创新与不足第15页
　　　　1.5.1 本文的创新之处第15页
　　　　1.5.2 本文研究的不足第15页
2 利率市场化与银行利率风险的理论分析第15-20页
　　2.1 利率市场化的理论渊源第16-17页
　　　　2.1.1 利率市场化的界定第16页
　　　　2.1.2 利率市场化的理论基础第16-17页
　　2.2 市场化定价改革中的银行利率风险第17-18页
　　　　2.2.1 利率风险的定义与说明第17页
　　　　2.2.2 市场化利率定价改革中银行业面临的暂时风险第17-18页
　　　　2.2.3 市场化利率定价改革中银行业面临的持久性风险第18页
　　2.3 我国利率市场化简史第18-20页
3 银行业利率风险主要度量方法研究第20-28页
　　3.1 利率敏感性缺.分析（RISG）第20-21页
　　3.2 久期分析法第21-25页
　　　　3.2.1 麦考林久期第22-23页
　　　　3.2.2 费雪‐威尔久期第23-24页
　　　　3.2.3 有效久期（effective duration）第24页
　　　　3.2.4 久期凸度第24-25页
　　3.3 VaR模型第25-27页
　　　　3.3.1 VaR的定义第25页
　　　　3.3.2 影响VaR的主要因素第25-26页
　　　　3.3.3 VaR模型的计算方法第26-27页
　　3.4 不同风险度量方法的适用性分析第27-28页
4 利率市场化条件下利率风险实证研究第28-40页
　　4.1 我国主要商业银行的利率敏感性分析第29-34页
　　　　4.1.1 建设银行的利率敏感性缺.分析第29-31页
　　　　4.1.2 中国银行的利率敏感性分析第31-32页
　　　　4.1.3 中国民生银行GAP分析第32页
　　　　4.1.4 招商银行、民生银行、建设银行以及中国银行GAP的横向比较第32-34页
　　4.2 基于GARCH-M的VaR模型实证分析第34-40页
　　　　4.2.1 GARCH-M建模分析第34-39页
　　　　4.2.2 VaR结果的计算第39页
　　　　4.2.3 回测结果检验第39-40页
本节小结第40页
5 加强利率风险防范的政策建议第40-47页
　　5.1 加大力度践行存款保险制度第40-42页
　　5.2 对银行业务架构进行加快升级第42-44页
　　　　5.2.1 加强资源配置，提升中间业务比例第42-43页
　　　　5.2.2 拓展业务渠道，充实服务范围第43页
　　　　5.2.3 提升应变能力，推进业务创新第43-44页
　　5.3 推行以利率风险为核心的风控模式第44-45页
　　　　5.3.1 充分重视专业型人才的培养第44页
　　　　5.3.2 结合实际需求，综合选用度量方法第44-45页
　　5.4 全面加强配套环境建设第45-47页
　　　　5.4.1 深耕细作多层次金融市场建设第45页
　　　　5.4.2 完善金融中介机构组织职能第45页
　　　　5.4.3 健全商业银行利率风险管理机制，加强风控数据积累第45-47页
6 结论与展望第47-49页
　　6.1 结论第47-48页
　　6.2 展望第48-49页
参考文献第49-51页
致谢第51-52页
在学期间发表的学术论文和研究成果第52-53页

本篇论文共53页，点击这进入下载页面。
 
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