ABC银行法人客户授信管理研究
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ABC银行法人客户授信管理研究
论文目录
摘要
第1-6页
Abstract
第6-11页
第1章 绪论
第11-16页
1.1 研究背景
第11-12页
1.2 研究意义
第12页
1.3 国内外研究简介
第12-14页
1.3.1 银行授信管理的初步建立阶段
第12-13页
1.3.2 新巴塞尔协议下的发展阶段
第13页
1.3.3 资本约束下的发展阶段
第13-14页
1.4 银行授信管理的发展趋势
第14页
1.5 研究方法
第14-16页
第2章 银行法人授信管理相关理论
第16-25页
2.1 授信的含义
第16页
2.2 风险管理相关理论
第16-18页
2.2.1 风险的种类
第16-17页
2.2.2 风险的意义
第17页
2.2.3 风险的处理
第17-18页
2.3 中外银行授信管理的差异化
第18-20页
2.3.1 授信审批授权的差异
第18-19页
2.3.2 统一授信的差异
第19页
2.3.3 授信风险衡量的差异
第19-20页
2.3.4 内部控制的差异
第20页
2.4 新巴塞尔协议后经济资本对商业银行的约束
第20-23页
2.4.1 新巴塞尔协议简介
第20-22页
2.4.2 经济资本占用理论
第22页
2.4.3 经济增加值理论
第22-23页
2.5 法人客户授信业务的主要风险
第23-24页
2.6 本章小结
第24-25页
第3章 新授信管理办法存在问题的分析
第25-34页
3.1 新授信管理办法存在问题的产生背景
第25-26页
3.2 新授信管理办法存在问题的产生原因
第26-29页
3.2.1 资产负债率计算授信理论值时存在的问题
第26-27页
3.2.2 风险加权值占用授信理论值时存在的问题
第27-29页
3.3 新授信管理办法出现问题的影响分析
第29-31页
3.3.1 影响企业实际资金使用
第29-30页
3.3.2 影响企业实际资金需求
第30-31页
3.4 新授信管理办法需应对风险的分析
第31-33页
3.4.1 新办法下银行需应对的战略风险
第31页
3.4.2 新办法下银行需应对法人的会计风险
第31-32页
3.4.3 新办法下银行需应对的操作风险
第32页
3.4.4 新办法下银行需应对的行业风险
第32-33页
3.4.5 新办法下银行需应对的资金监管风险
第33页
3.5 本章小结
第33-34页
第4章 风险加权值的修正
第34-39页
4.1 授信理论值计算公式的修正
第34-36页
4.1.1 行业风险指标的确定
第34-35页
4.1.2 行业风险指标的引入
第35-36页
4.2 风险加权值的修正
第36-38页
4.2.1 业务品种权重系数的修正
第36页
4.2.2 担保方式权重系数的修正
第36-37页
4.2.3 修正后风险加权值的引入
第37-38页
4.3 本章小结
第38-39页
第5章 授信管理风险的综合防范措施
第39-44页
5.1 完善法人客户授信管理
第39-40页
5.1.1 完善企业资金缺口管理
第39页
5.1.2 完善企业产业链管理
第39-40页
5.2 实行授信限额管理
第40-41页
5.2.1 对授信品种实施限额管理
第40页
5.2.2 对“两高一剩”行业实施限额管理
第40页
5.2.3 对产业布局集中区域实施限额管理
第40-41页
5.2.4 对融资依赖度较大的国企实施限额管理
第41页
5.3 强化抵(质)押担保管理
第41-42页
5.3.1 对抵押物评估价值并确定职责
第42页
5.3.2 建立评估机构准入退出机制
第42页
5.3.3 建立抵押物数据库
第42页
5.4 调整企业战略管理方向
第42-43页
5.4.1 从以发展为核心向风险管理为核心的战略转变
第43页
5.4.2 建立法人客户引导新机制
第43页
5.5 本章小结
第43-44页
第6章 结论与展望
第44-46页
6.1 研究总结
第44页
6.2 工作展望
第44-46页
参考文献
第46-48页
致谢
第48页
本篇论文共
48
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