基于因子Copula模型的我国大型上市公司股票收益关联性及风险分析



基于因子Copula模型的我国大型上市公司股票收益关联性及风险分析

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基于因子Copula模型的我国大型上市公司股票收益关联性及风险分析

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章绪论	第9-14页
· 选题背景与研究意义	第9-11页
· 国内外研究现状	第11-12页
· 主要内容与论文结构安排	第12-14页
第2章模型原理	第14-30页
· Copula理论基础	第14-23页
· 二元Copula函数	第15-18页
· 多元Copula函数	第18页
· 条件Copula函数	第18页
· 基于Copula函数的相关性测度	第18-23页
· 因子Copula模型原理	第23-26页
· 单因子Copula模型	第23-24页
· 多因子Copula模型	第24-26页
· 结构因子Copula模型原理	第26-28页
· 结构双因子Copula和结构三因子Copula模型	第27-28页
· 嵌套Copula模型	第28页
· Copula模型的参数估计	第28-30页
第3章我国大型上市公司股票收益关联性分析	第30-86页
· 数据选取与模型拟合	第30-56页
· 数据选取与处理	第30页
· 边缘分布模型拟合	第30-44页
· 单因子Coupla模型的拟合	第44-54页
· 嵌套Copula模型的拟合	第54-56页
· 基于单因子Coupla模型的股票收益关联性实证分析	第56-84页
· 本章小结	第84-86页
第4章我国大型上市公司股票投资组合风险分析	第86-91页
· VaR和ES的蒙特卡洛仿真计算方法	第86-88页
· 基于因子Copula模型的股票投资组合风险实证分析	第88-90页
· 本章小结	第90-91页
结论	第91-92页
参考文献	第92-95页
致谢	第95页

本篇论文共95页，点击这进入下载页面。

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