人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究



人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究

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人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性及风险溢出研究

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第一章引言	第8-19页
· 选题背景及意义	第8-10页
· 文献综述	第10-16页
· 国内外NDF市场相关研究综述	第10-13页
· 相关性分析方法—Copula理论研究综述	第13-15页
· 风险溢出相关研究综述	第15-16页
· 论文的研究内容以及技术路线图	第16-17页
· 研究的内容	第16页
· 技术路线图	第16-17页
· 论文框架与创新点	第17-19页
· 文章框架	第17-18页
· 文章创新点	第18-19页
第二章相关理论基础	第19-30页
· NDF市场定义界定	第19-20页
· 远期汇率决定理论	第20-21页
· 非抛补的利率平价理论	第20-21页
· 抛补的利率平价理论	第21页
· 市场间联动效应及风险溢出相关理论	第21-24页
· 市场间联动效应界定	第22-23页
· 市场间风险溢出原因及路径	第23-24页
· Copula函数相关理论	第24-30页
· Copula函数引入	第24-25页
· Copula函数的定义	第25页
· Copula函数的性质	第25页
· Copula函数的分类	第25-29页
· Copula用于度量相关性的优点	第29-30页
第三章基于Copula函数的度量相关性的模型构建	第30-38页
· Copula模型的构建步骤	第30页
· 金融时间序列边缘分布模型的构建	第30-32页
· 二元正态Copula模型和SJC-Copula模型的构建	第32-34页
· 二元正态Copula模型的构建	第32-33页
· 二元SJC-Copula模型的构建	第33-34页
· 模型参数估计与评价	第34-38页
· 边缘分布的参数估计	第34-35页
· Copula模型的参数估计	第35-36页
· 模型的评价	第36-38页
第四章人民币NDF市场与新台币NDF市场相关性的实证分析	第38-52页
· 数据选取与处理	第38页
· 样本的基本统计分析	第38-42页
· 描述性统计量分析	第38-42页
· 平稳性检验	第42页
· 边缘分布的拟合	第42-44页
· Copula模型参数估计与分析	第44-50页
· 二元正态Copula模型估计结果及分析	第44-47页
· 二元SJC-Copula模型估计结果及分析	第47-50页
· 实证结果分析	第50-52页
第五章人民币NDF市场与新台币NDF市场间的风险溢出研究	第52-60页
· 风险溢出的度量方法	第52-55页
· CoVaR定义	第52-53页
· CoVaR度量方法一分位数回归	第53-55页
· 市场间的风险溢出度量与分析	第55-57页
· 政策建议	第57-60页
结论与展望	第60-62页
参考文献	第62-66页
在学期间的研究成果及发表的学术论文	第66-67页
致谢	第67-68页
个人简历	第68页

本篇论文共68页，点击这进入下载页面。

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