我国宏观金融利率模型的实证研究--基于Nelson-Siegel模型



我国宏观金融利率模型的实证研究--基于Nelson-Siegel模型

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我国宏观金融利率模型的实证研究--基于Nelson-Siegel模型

论文目录
摘要	第1-4页
Abstract	第4-8页
第一章前言	第8-15页
第一节研究背景与意义	第8页
第二节研究方法与主要内容	第8-9页
第三节文献综述	第9-15页
一、国外学者的研究	第9-13页
二、国内学者对利率期限结构的主要研究	第13-15页
第二章模型与算法描述	第15-25页
第一节 Nelson-Siegel 模型	第15-20页
一、模型概述	第15-16页
二、模型参数的意义	第16-17页
三、 SV 模型与 NSM 模型	第17-18页
四、N-S 模型族在世界范围内的应用	第18-19页
五、选择 N-S 模型的原因	第19-20页
第二节 N-S 模型参数的估计流程	第20-21页
第三节利率期限结构的宏观金融模型	第21-25页
一、协整	第21-22页
二、 VAR 模型	第22-23页
三、脉冲响应函数	第23-24页
四、方差分解	第24-25页
第三章 Nelson-Siegel 模型参数估计	第25-32页
第一节样本选择	第25-26页
一、国债市场选择问题	第25-26页
二、期限范围的确定	第26页
第二节 Fama 一 Bliss 息票剥离法估计静态利率期限结构	第26-27页
第三节 Nelson-Siegel 模型参数的估计	第27-32页
第四章宏观金融模型	第32-48页
第一节宏观经济变量的选择	第32-34页
一、 CPI	第33页
二、 M2	第33-34页
第二节三因子与宏观变量的相关系数	第34-35页
第三节变量平稳性检验与模型滞后期选择	第35-37页
一、单位根检验	第35-36页
二、滞后期的选择	第36-37页
第四节协整检验	第37-39页
一、协整检验	第37-38页
二、三因子与宏观变量的协整分析	第38-39页
第五节 VAR 模型稳定性检验与脉冲响应	第39-42页
一、检验 VAR 模型稳定性	第39-40页
二、脉冲响应	第40-42页
第六节方差分解	第42-46页
第七节宏观金融模型与原模型预测能力的比较	第46-48页
第五章结论与展望	第48-50页
第一节结论	第48-49页
一、 N-S 模型拟合效果较好	第48页
二、宏观变量与三因子存在长期均衡关系，短期内对其也具有影响	第48-49页
三、宏观金融模型提高了原模型对远期利率的预测能力	第49页
第二节不足与展望	第49-50页
参考文献	第50-53页
附录	第53-56页
致谢	第56-57页
在读期间的研究成果	第57 页

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