论文目录 | |
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究现状 | 第13-18页 |
| 1.2.1 考虑交易成本的多阶段投资组合优化 | 第13-15页 |
| 1.2.2 投资组合效率评价 | 第15-18页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第21-35页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第21-23页 |
| 2.2 多阶段投资组合理论 | 第23-26页 |
| 2.2.1 基于财富过程的多阶段均值-方差模型 | 第24页 |
| 2.2.2 基于财富调整量的多阶段均值-方差模型 | 第24-25页 |
| 2.2.3 Open-loop策略和Close-loop策略 | 第25-26页 |
| 2.3 DEA基本理论 | 第26-35页 |
| 2.3.1 DEA基本思想 | 第27-28页 |
| 2.3.2 DEA模型 | 第28-32页 |
| 2.3.3 网络DEA模型 | 第32-35页 |
| 第3章 考虑交易成本的多阶段投资组合效率评价方法 | 第35-47页 |
| 3.1 多阶段投资组合效率的定义 | 第35-36页 |
| 3.2 V型交易成本下的多阶段投资组合效率评价 | 第36-41页 |
| 3.2.1 V型交易成本下的多阶段投资组合效率评价模型 | 第36-39页 |
| 3.2.2 V型交易成本下的多阶段投资组合效率估计 | 第39-41页 |
| 3.3 二次交易成本下的多阶段投资组合效率评价 | 第41-47页 |
| 3.3.1 二次交易成本下的多阶段投资组合效率评价模型 | 第41-44页 |
| 3.3.2 二次交易成本下的多阶段投资组合效率估计 | 第44-47页 |
| 第4章 考虑交易成本的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第47-56页 |
| 4.1 V型交易成本下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第47-51页 |
| 4.1.1 Open-loop控制策略下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第47-49页 |
| 4.1.2 Close-loop控制策略下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第49-51页 |
| 4.2 二次交易成本下多阶段投资组合效率仿真分析 | 第51-56页 |
| 4.2.1 Open-loop控制策略下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第51-54页 |
| 4.2.2 Close-loop控制策略下的多阶段投资组合效率仿真分析 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 附录A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第66-67页 |
| 附录B 攻读学位期间所参与的课题 | 第67页 |
