波动率预测模型的比较研究—硕士毕业论文下载



波动率预测模型的比较研究

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波动率预测模型的比较研究

论文目录
中文摘要	第1-4页
英文摘要	第4-7页
1 绪论	第7-12页
1.1 研究背景	第7-8页
1.2 文献综述	第8-11页
1.3 研究目的	第11页
1.4 本文的结构	第11-12页
2 波动率相关理论	第12-23页
2.1 波动率	第12-14页
2.1.1 波动率的定义	第12-13页
2.1.2 波动率的度量	第13页
2.1.3 波动率的性质	第13-14页
2.2 波动率的预测模型	第14-23页
2.2.1 利用历史信息的预测模型	第14-17页
2.2.2 利用期权价格的预测模型	第17-21页
2.2.3 预测模型的评价方法	第21-23页
3 上证 50ETF与上证 50ETF期权	第23-29页
3.1 上证50指数及上证 50ETF	第23-25页
3.2 上证 50ETF期权市场简介	第25-29页
3.2.1 50ETF期权做市商制度	第25页
3.2.2 50ETF期权交易细则	第25-26页
3.2.3 50ETF期权的交易量	第26-29页
4 实证分析	第29-42页
4.1 数据的选取与波动率的计算	第29-33页
4.1.1 GARCH模型波动率计算	第29-30页
4.1.2 加权BS隐含波动率的计算	第30-31页
4.1.3 无模型波动率的计算	第31-32页
4.1.4 已实现波动率的计算	第32-33页
4.2 波动率预测模型的比较	第33-42页
4.2.1 统计性描述	第33-35页
4.2.2 模型信息含量的比较	第35-42页
5 结论	第42-44页
致谢	第44-45页
参考文献	第45-48页

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