基于公司重大事件的事件驱动投资策略研究



基于公司重大事件的事件驱动投资策略研究

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基于公司重大事件的事件驱动投资策略研究

论文目录
摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-11页
第一章引言	第11-14页
1.1 研究背景	第11页
1.2 研究思路	第11-12页
1.3 研究设计	第12页
1.4 行文结构	第12-14页
第二章事件驱动投资策略文献综述	第14-18页
2.1 市场有效性	第14-15页
2.2 国外文献综述	第15-16页
2.3 国内文献综述	第16-17页
2.4 文献总结	第17-18页
第三章事件驱动投资策略超额收益实证分析	第18-53页
3.1 事件类型及交易规则说明	第18-20页
3.1.1 事件类型说明	第18-19页
3.1.2 交易规则说明	第19-20页
3.2 样本筛选说明	第20-23页
3.2.1 第一阶段筛选	第20-22页
3.2.2 第二阶段筛选	第22-23页
3.3 建仓及持仓说明	第23-24页
3.4 研究方法	第24-26页
3.5 横向整合事件超额收益实证分析	第26-32页
3.5.1 搭建样本期望收益模型	第26-28页
3.5.2 计算样本超额收益率	第28-30页
3.5.3 样本超额收益汇总分析	第30-32页
3.5.4 横向整合事件投资策略总结	第32页
3.6 纵向整合事件超额收益实证分析	第32-37页
3.6.1 搭建样本期望收益模型	第32-34页
3.6.2 计算样本超额收益率	第34-35页
3.6.3 样本超额收益汇总分析	第35-37页
3.6.4 纵向整合事件投资策略总结	第37页
3.7 借壳上市事件超额收益实证分析	第37-43页
3.7.1 搭建样本期望收益模型	第37-39页
3.7.2 计算样本超额收益率	第39-40页
3.7.3 样本超额收益汇总分析	第40-43页
3.7.4 借壳上市事件投资策略总结	第43页
3.8 业务转型事件超额收益实证分析	第43-46页
3.8.1 搭建样本期望收益模型	第43页
3.8.2 计算样本超额收益率	第43-44页
3.8.3 样本超额收益汇总分析	第44-46页
3.8.4 业务转型事件投资策略总结	第46页
3.9 事件总体超额收益实证分析	第46-50页
3.9.1 汇总样本期望收益模型	第46-47页
3.9.2 计算样本超额收益率	第47页
3.9.3 样本超额收益汇总分析	第47-49页
3.9.4 纵向整合事件投资策略总结	第49-50页
3.10 小结	第50-53页
第四章事件驱动投资策略归因分析	第53-57页
4.1 影响因子假设	第53-55页
4.1.1 宏观市场环境影响因子	第53-54页
4.1.2 微观公司状态影响因子	第54-55页
4.2 归因分析	第55-56页
4.3 小结	第56-57页
第五章事件驱动投资策略优化方案	第57-65页
5.1 研究方法	第57-58页
5.2 持仓期间平均累积日超额收益率趋势分析	第58-64页
5.2.1 横向整合事件样本持仓期间平均累积日超额收益率趋势分析	第58-60页
5.2.2 借壳上市事件样本持仓期间平均累积日超额收益率趋势分析	第60-62页
5.2.3 总体事件样本持仓期间平均累积日超额收益率趋势分析	第62-64页
5.3 小结	第64-65页
第六章结论	第65-68页
6.1 本文总结	第65-66页
6.2 研究局限	第66-67页
6.3 未来研究建议	第67-68页
参考文献	第68-71页
附录1 重要数据摘录	第71-82页
致谢	第82-84页

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