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VaR模型在中国证券市场的应用研究
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VaR模型在中国证券市场的应用研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-12页
1 绪论第12-19页
　　1.1 选题背景及研究意义第12-13页
　　1.2 国内外相关研究和实践综述第13-14页
　　1.3 VaR模型理论的发展及计算方法第14-18页
　　1.4 本论文的创新点第18-19页
2 VaR模型的建立第19-24页
　　2.1 模型数据的选取第19-20页
　　2.2 VaR的计算第20-24页
3 投资策略的确定第24-40页
　　3.1 VaR在中国证券市场中的实证第24-27页
　　3.2 VaR控制下投资策略的确定第27-34页
　　3.3 不同置信区间、不同VAR控制策略下投资收益的比较第34-40页
4 中国证券市场VaR控制投资策略建议及未来研究展望第40-43页
　　4.1 中国证券市场使用VaR控制的策略建议第40-41页
　　4.2 VaR风险控制的缺陷以及未来研究的方向第41-43页
致谢第43-44页
参考文献第44-47页
附录1 2011年1月4日至2015年12月31日大成沪深300基金净值和收益表第47-55页
附录2 2011年1月4日至2015年12月31日国债指数值和收益表第55-62页

本篇论文共62页，点击这进入下载页面。
 
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