美元、石油和黄金的价格协整关系及其组合套期保值策略研究



美元、石油和黄金的价格协整关系及其组合套期保值策略研究

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美元、石油和黄金的价格协整关系及其组合套期保值策略研究

论文目录
论文摘要	第1-4 页
Abstract	第4-8 页
第1章绪论	第8-14 页
· 研究的背景和意义	第8-9 页
· 国内外研究综述	第9-11 页
· 研究的思路与方法	第11 页
· 论文结构和创新	第11-14 页
第2章美元石油黄金的价格联动性概述	第14-20 页
· 美元与黄金的异向变动关系	第14-16 页
· 石油与黄金的同向变动关系	第16-18 页
· 美元与石油的异向变动关系	第18-20 页
第3章美元石油黄金的价格关联性检验	第20-32 页
· 样本选择和数据处理	第20-21 页
· 平稳性检验	第21-23 页
· 协整关系检验	第23-25 页
· 向量自回归模型	第23 页
· 多重协整的基本理论	第23-24 页
· Johansen 协整检验	第24-25 页
· 向量误差修正模型	第25-26 页
· 向量误差修正模型的Granger 因果关系检验	第26-28 页
· 脉冲响应函数	第28-32 页
第4章套期保值研究的比较与评析	第32-48 页
· 套期保值理论的发展	第32-35 页
· 传统套期保值理论	第32-33 页
· 选择性套期保值理论	第33-34 页
· 现代套期保值理论	第34-35 页
· 套期保值比率确定方法	第35-48 页
· 基于回归技术的套期保值方法	第35-38 页
· 基于均值/方差理论的套期保值方法	第38-44 页
· 基于下侧风险框架的套期保值方法	第44-48 页
第5章组合套期保值模型及其策略	第48-54 页
· 组合套期保值策略的基本原理	第48-49 页
· 组合套期保值模型优化及其求解	第49-50 页
· 组合套期保值策略有效性分析	第50-51 页
· 最优组合套期保值比率的确定	第51-54 页
· 多元向量自回归组合套期保值模型	第51-52 页
· 多元向量误差修正组合套期保值模型	第52-54 页
第6章美元的组合套期保值模型实证研究	第54-69 页
· 数据分析及统计描述	第54-58 页
· OLS 模型的估计	第58-61 页
· 三变量VAR 模型的估计	第61-63 页
· 三变量VECM 模型的估计	第63-65 页
· 不同模型的套期保值有效性的比较分析	第65-69 页
结论与展望	第69-71 页
参考文献	第71-76 页
论文发表情况	第76 页
参与课题情况	第76-77 页
致谢	第77页

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