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国际大宗商品价格波动对中国股市的影响研究

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国际大宗商品价格波动对中国股市的影响研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第1章 绪论第9-16页
  1.1 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.1.1 课题研究的背景第9-10页
    1.1.2 课题研究的意义第10页
  1.2 国内外文献综述及分析第10-15页
    1.2.1 国外研究现状第10-12页
    1.2.2 国内研究现状第12-14页
    1.2.3 国内外文献综述简析第14-15页
  1.3 研究内容及研究方法第15-16页
    1.3.1 研究内容第15页
    1.3.2 研究方法第15-16页
第2章 国际大宗商品价格波动对中国股市影响的理论研究第16-21页
  2.1 引言第16页
  2.2 实体经济传导影响第16-18页
  2.3 金融市场联动影响第18-19页
    2.3.1 投资者资产组合规避风险第18-19页
    2.3.2 经验启发判断第19页
    2.3.3 羊群效应第19页
  2.4 本章小结第19-21页
第3章 数据选取和模型构建第21-29页
  3.1 引言第21页
  3.2 数据选取及处理方式第21-24页
    3.2.1 相关概念介绍第21-23页
    3.2.2 数据来源及选取原则第23-24页
    3.2.3 数据处理方法第24页
  3.3 模型构建第24-28页
    3.3.1 平稳性检验第24-25页
    3.3.2 向量自回归模型(VAR)第25-26页
    3.3.3 GARCH-BEKK模型第26-28页
  3.4 本章小结第28-29页
第4章 国际大宗商品价格波动对中国股市影响的实证分析第29-46页
  4.1 引言第29页
  4.2 实体经济传导路径分析第29-38页
    4.2.1 中国物价水平发生的变化第29-34页
    4.2.2 中国物价水平对中国股市的影响第34-38页
  4.3 金融市场联动影响实证分析第38-45页
    4.3.1 数据统计性特征描述第39页
    4.3.2 均值溢出效应分析第39-43页
    4.3.3 波动溢出效应研究第43-45页
  4.4 本章小结第45-46页
第5章 实证分析结论和政策建议第46-50页
  5.1 引言第46页
  5.2 实证分析结论第46-48页
    5.2.1 实体经济影响路径的实证研究结论第46-47页
    5.2.2 金融市场联动路径的实证研究结论第47-48页
  5.3 政策建议第48-49页
    5.3.1 关于国际大宗商品的定价权第48页
    5.3.2 关于中国大宗商品市场制度方面第48页
    5.3.3 关于期货市场产品的创新第48-49页
    5.3.4 关于如何制定国家经济发展的政策第49页
    5.3.5 关于中国股市改革方面第49页
    5.3.6 关于投资者如何投资第49页
  5.4 本章小结第49-50页
结论第50-52页
参考文献第52-57页
致谢第57页

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