国际大宗商品价格波动对中国股市的影响研究



国际大宗商品价格波动对中国股市的影响研究

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国际大宗商品价格波动对中国股市的影响研究

论文目录
摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
第1章绪论	第9-16页
1.1 课题研究的背景和意义	第9-10页
1.1.1 课题研究的背景	第9-10页
1.1.2 课题研究的意义	第10页
1.2 国内外文献综述及分析	第10-15页
1.2.1 国外研究现状	第10-12页
1.2.2 国内研究现状	第12-14页
1.2.3 国内外文献综述简析	第14-15页
1.3 研究内容及研究方法	第15-16页
1.3.1 研究内容	第15页
1.3.2 研究方法	第15-16页
第2章国际大宗商品价格波动对中国股市影响的理论研究	第16-21页
2.1 引言	第16页
2.2 实体经济传导影响	第16-18页
2.3 金融市场联动影响	第18-19页
2.3.1 投资者资产组合规避风险	第18-19页
2.3.2 经验启发判断	第19页
2.3.3 羊群效应	第19页
2.4 本章小结	第19-21页
第3章数据选取和模型构建	第21-29页
3.1 引言	第21页
3.2 数据选取及处理方式	第21-24页
3.2.1 相关概念介绍	第21-23页
3.2.2 数据来源及选取原则	第23-24页
3.2.3 数据处理方法	第24页
3.3 模型构建	第24-28页
3.3.1 平稳性检验	第24-25页
3.3.2 向量自回归模型(VAR)	第25-26页
3.3.3 GARCH-BEKK模型	第26-28页
3.4 本章小结	第28-29页
第4章国际大宗商品价格波动对中国股市影响的实证分析	第29-46页
4.1 引言	第29页
4.2 实体经济传导路径分析	第29-38页
4.2.1 中国物价水平发生的变化	第29-34页
4.2.2 中国物价水平对中国股市的影响	第34-38页
4.3 金融市场联动影响实证分析	第38-45页
4.3.1 数据统计性特征描述	第39页
4.3.2 均值溢出效应分析	第39-43页
4.3.3 波动溢出效应研究	第43-45页
4.4 本章小结	第45-46页
第5章实证分析结论和政策建议	第46-50页
5.1 引言	第46页
5.2 实证分析结论	第46-48页
5.2.1 实体经济影响路径的实证研究结论	第46-47页
5.2.2 金融市场联动路径的实证研究结论	第47-48页
5.3 政策建议	第48-49页
5.3.1 关于国际大宗商品的定价权	第48页
5.3.2 关于中国大宗商品市场制度方面	第48页
5.3.3 关于期货市场产品的创新	第48-49页
5.3.4 关于如何制定国家经济发展的政策	第49页
5.3.5 关于中国股市改革方面	第49页
5.3.6 关于投资者如何投资	第49页
5.4 本章小结	第49-50页
结论	第50-52页
参考文献	第52-57页
致谢	第57页

本篇论文共57页，点击这进入下载页面。

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