基于VaR方法的物流企业仓单质押融资质押率优化研究



基于VaR方法的物流企业仓单质押融资质押率优化研究

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基于VaR方法的物流企业仓单质押融资质押率优化研究

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第1章绪论	第10-18页
1.1 研究背景与意义	第10-12页
1.2 国内外文献述评	第12-16页
1.3 研究内容和研究思路	第16-18页
第2章相关问题概述	第18-29页
2.1 统一授信模式下物流企业仓单质押融资业务	第18-19页
2.1.1 仓单质押融资简介	第18-19页
2.1.2 仓单质押融资业务优势	第19页
2.2 物流企业仓单质押融资风险分析	第19-21页
2.3 物流企业仓单质押质押率	第21-22页
2.3.1 仓单质押质押率概述	第21-22页
2.3.2 影响仓单质押质押率的因素分析	第22页
2.4 VaR方法	第22-29页
2.4.1 基本原理与假设条件	第22-23页
2.4.2 方法的优缺点	第23-25页
2.4.3 计算方法与选择	第25-26页
2.4.4 计算方法比较	第26-28页
2.4.5 VaR值检验	第28-29页
第3章基于VaR方法的质押率模型的建立与求解	第29-40页
3.1 问题描述	第29页
3.2 条件假设与符号说明	第29-31页
3.2.1 条件假设	第29-30页
3.2.2 符号说明	第30-31页
3.3 质押率模型建立	第31-36页
3.3.1 传统方法的质押率模型的建立	第31-35页
3.3.2 采用VaR方法的质押率模型的建立	第35-36页
3.4 基于VaR方法的质押率模型求解步骤	第36-40页
3.4.1 VaR值计算	第36-38页
3.4.2 VaR值检验	第38页
3.4.3 质押率有效性检验	第38-40页
第4章数值算例	第40-65页
4.1 算例数据选取及分析	第40-47页
4.1.1 数据选取及分析	第40-42页
4.1.2 铜价格的平稳性分析	第42-47页
4.2 VaR值计算结果检验及分析	第47-56页
4.2.1 回顾测试检验结果	第51-55页
4.2.2 回顾测试结果分析	第55-56页
4.3 基于VaR方法物流企业质押率计算与有效性分析	第56-61页
4.3.1 质押率计算	第56-57页
4.3.2 传统方法计算得到的质押率分析	第57-58页
4.3.3 风险率比较	第58-60页
4.3.4 效率损失率比较	第60-61页
4.4 算例结果分析	第61-65页
第5章结论与展望	第65-67页
5.1 主要结论	第65-66页
5.2 研究不足与展望	第66-67页
参考文献	第67-72页
致谢	第72-74页
作者简介	第74页

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