关于衍生证券定价理论的若干研究成果

关于衍生证券定价理论的若干研究成果

论文目录
摘要	第1-5 页
Abstract	第5-8 页
第一章预备知识	第8-17 页
第一节金融衍生产品	第8-10 页
第二节信用风险和信用风险模型发展的回顾	第10-12 页
第三节期权定价的Black-Scholes模型	第12-17 页
第二章信用风险定价模型和跳跃扩散定价模型的文献综述	第17-23 页
第一节信用风险定价的结构模型方法	第17-20 页
第二节 Merton的跳跃扩散模型方法	第20-23 页
第三章债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式	第23-36 页
第一节亚式期权简介	第23-24 页
第二节模型的分析	第24-27 页
第三节债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式	第27-36 页
第四章考虑涨跌停规则的股票期权的定价公式	第36-43 页
第一节模型的分析	第36-38 页
第二节考虑涨跌停规则的股票期权的定价公式	第38-43 页
第五章总结	第43-44 页
附录	第44-47 页
参考文献	第47-50 页
致谢	第50页

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