论文目录 | |
| 摘要 | 第1-4页 |
| abstract | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第10页 |
| 1.2.1 研究的目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究的意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第10-14页 |
| 1.3.1 研究的内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究的方法 | 第11-12页 |
| 1.3.3 研究的路线 | 第12-14页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第15-23页 |
| 2.1 文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1.1 关于资金流向理论的文献研究 | 第15-16页 |
| 2.1.2 基于计量方法研究主力资金流向与股市波动的关系的文献研究 | 第16页 |
| 2.1.3 基于机器学习的文献研究 | 第16-18页 |
| 2.2 相关理论 | 第18-22页 |
| 2.2.1 资金流理论 | 第18页 |
| 2.2.2 羊群效应理论 | 第18-19页 |
| 2.2.3 支持向量机理论 | 第19-21页 |
| 2.2.4 决策树理论 | 第21-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 股指预测的问题描述与分析 | 第23-27页 |
| 3.1 股指预测的问题描述 | 第23页 |
| 3.2 股指预测的问题分析 | 第23-25页 |
| 3.2.1 股指预测的指标选择 | 第23-24页 |
| 3.2.2 股指预测方法 | 第24-25页 |
| 3.2.3 主力资金流向分析法应用于股指预测 | 第25页 |
| 3.3 本章小结 | 第25-27页 |
| 第4章 基于主力资金流向的上证综指预测方案理论框架 | 第27-30页 |
| 4.1 输入变量的理论框架 | 第27-28页 |
| 4.1.1 技术指标的选择原则 | 第27-28页 |
| 4.1.2 资金流向分析法 | 第28页 |
| 4.2 预测方法选择的理论框架 | 第28-30页 |
| 4.2.1 引入支持向量机的原因 | 第28-29页 |
| 4.2.2 改进网格搜索法进行参数调优 | 第29-30页 |
| 第5章 基于主力资金流向的上证指数预测方案设计 | 第30-53页 |
| 5.1 股指预测的指标及研究对象选择 | 第30-35页 |
| 5.1.1 股指预测的指标选择和数据处理 | 第30-32页 |
| 5.1.2 研究对象的选择 | 第32-35页 |
| 5.2 主成分分析法(PCA)处理 | 第35-39页 |
| 5.3 无主力资金净流入指标情况下基于SVM算法预测上证综指 | 第39-40页 |
| 5.4 有主力资金净流入指标情况下基于SVM算法预测上证综指 | 第40-50页 |
| 5.4.1 上涨市 | 第42-43页 |
| 5.4.2 下跌市 | 第43-44页 |
| 5.4.3 震荡市 | 第44-45页 |
| 5.4.4 与无主力资金净流入指标情况进行对比 | 第45-46页 |
| 5.4.5 模型的参数调优 | 第46-50页 |
| 5.5 回测业绩评价 | 第50-52页 |
| 5.5.1 收益评价 | 第50-51页 |
| 5.5.2 风险度量评价 | 第51-52页 |
| 5.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 第6章 方案的稳健性和适用性检验 | 第53-58页 |
| 6.1 方案的稳健性检验 | 第53-55页 |
| 6.1.1 无主力资金净流入指标的方案在沪深300指数中的应用 | 第53页 |
| 6.1.2 含主力资金净流入指标的方案在沪深300指数中的应用 | 第53-55页 |
| 6.2 方案的适用性检验 | 第55-57页 |
| 6.2.1 SVM算法与决策树C5.0算法对上证综指预测比较 | 第55-56页 |
| 6.2.2 SVM算法与决策树C5.0算法对沪深300指数预测比较 | 第56-57页 |
| 6.3 本章小结 | 第57-58页 |
| 第7章 结论和展望 | 第58-59页 |
| 7.1 本文结论 | 第58页 |
| 7.2 未来的研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-69页 |
| 附录1 主成分分析的成分矩阵 | 第62-65页 |
| 附录2 支持向量机学习方法预测大盘涨跌代码 | 第65-67页 |
| 附录3 决策树C5.0学习方法预测大盘涨跌代码 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
