短期利率模型的贝叶斯估计—硕士毕业论文下载



短期利率模型的贝叶斯估计

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短期利率模型的贝叶斯估计

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
1 绪论	第9-17页
1.1 本文的研究背景、意义与现状	第9-15页
1.1.1 选题背景与研究意义	第9-10页
1.1.2 国内外研究现状	第10-15页
1.2 论文主要工作和创新点	第15-17页
2 短期利率模型的经典参数估计	第17-24页
2.1 短期利率模型简介	第18-19页
2.2 Vasicek模型的经典参数估计	第19-20页
2.3 CIR模型的经典参数估计	第20-24页
3 已知似然函数的贝叶斯估计	第24-32页
3.1 先验分布与似然函数	第24-25页
3.2 MCMC方法和贝叶斯估计	第25-28页
3.3 Vasicek模型的参数估计	第28-32页
4 近似似然函数的贝叶斯估计	第32-41页
4.1 Euler近似和数据扩充	第32-33页
4.2 Vasicek模型的贝叶斯估计	第33-36页
4.2.1 Vasicek模型的欧拉近似与数据扩充	第33页
4.2.2 Vasicek模型的贝叶斯估计	第33-36页
4.3 CIR模型的贝叶斯估计	第36-41页
4.3.1 CIR模型的欧拉近似与数据扩充	第36页
4.3.2 CIR模型的贝叶斯估计	第36-41页
5 模拟分析	第41-47页
5.1 经典参数估计和已知似然函数的贝叶斯估计	第41-43页
5.1.1 样本数据的选择	第41-42页
5.1.2 经典参数估计和已知似然函数的贝叶斯估计	第42-43页
5.2 近似似然函数的贝叶斯估计	第43-47页
5.2.1 近似似然函数的参数估计	第43-44页
5.2.2 债券价格的估计	第44-45页
5.2.3 敏感度分析	第45-47页
6 结论	第47-49页
致谢	第49-50页
参考文献	第50-52页

本篇论文共52页，点击这进入下载页面。

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