我国上市商业银行系统性风险溢出效应研究——基于Copula-CoVaR方法



我国上市商业银行系统性风险溢出效应研究——基于Copula-CoVaR方法

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我国上市商业银行系统性风险溢出效应研究——基于Copula-CoVaR方法

论文目录
摘要	第1-6页
Abstract	第6-10页
第1章绪论	第10-20页
· 研究背景和意义	第10-12页
· 国内外研究现状	第12-17页
· 系统性风险溢出效应理论研究综述	第12-14页
· 系统性风险溢出效应实证研究综述	第14-16页
· 文献评述	第16-17页
· 论文的研究框架	第17-18页
· 研究方法与创新点	第18-20页
· 研究方法	第18页
· 创新点	第18-20页
第2章商业银行系统性风险溢出效应理论分析	第20-25页
· 封闭商业银行体系内系统性风险溢出机制及途径	第20-21页
· 银行间市场系统性风险的溢出机制及途径	第21-22页
· 国际银行业系统性风险溢出机制及途径	第22-25页
第3章时变Copula-CoVaR模型构建	第25-31页
· CoVaR的理论介绍	第25-26页
· Copula函数相关理论介绍	第26-28页
· 结合时变Copula函数计算CoVaR	第28-31页
第4章我国上市商业银行系统性风险溢出效应的实证分析	第31-47页
· 数据选取	第31-32页
· 银行业内部系统性风险溢出效应测度	第32-40页
· 银行业内部系统性风险溢出效应变动趋势分析	第36-38页
· 各银行系统性风险溢出效应的比较分析	第38-40页
· 银行业与其他各金融部门的系统性风险溢出效应分析	第40-44页
· 我国上市商业银行系统性风险溢出效应的影响因素分析	第44-46页
· 小结	第46-47页
第5章防范商业银行系统性风险溢出效应的对策	第47-52页
· 建立系统性风险指标预警体系	第47-48页
· 提高商业银行自身的抗风险能力	第48-49页
· 加强对系统重要性银行的监督管理	第49-50页
· 完善问题银行的市场退出机制	第50-52页
参考文献	第52-56页
附录	第56-73页
致谢	第73-74页
攻读学位期间取得的科研成果	第74页

本篇论文共74页，点击这进入下载页面。

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