人民币汇率波动对中国股市行业板块波动的传导性研究 |
论文目录 | | | 中文摘要 | 第1-6页 | | Abstract | 第6-8页 | | 1 引言 | 第8-14页 | | · 研究背景与研究意义 | 第8-10页 | | · 研究背景 | 第8-9页 | | · 研究意义 | 第9-10页 | | · 研究内容与研究方法 | 第10-12页 | | · 研究内容与框架 | 第10-12页 | | · 研究方法 | 第12页 | | · 本文的创新与不足 | 第12-13页 | | · 创新之处 | 第12-13页 | | · 不足之处 | 第13页 | | · 本章小结 | 第13-14页 | | 2 国内外文献综述与述评 | 第14-23页 | | · 国外文献综述与述评 | 第14-17页 | | · 以理论分析为主对汇率与股市关系的研究 | 第14-15页 | | · 选取发达国家对汇率与股市关系的研究 | 第15页 | | · 选取新兴市场国家或地区对汇率与股市关系的研究 | 第15-17页 | | · 国外文献述评 | 第17页 | | · 国内文献综述与述评 | 第17-21页 | | · 理论分析汇率与股市关系的相关研究 | 第18页 | | · 构建不同模型实证研究汇率与股市关系 | 第18-19页 | | · 从不同视角研究汇率与股市的关系 | 第19-20页 | | · 基于内在传导对汇率与股市关系进行的研究 | 第20-21页 | | · 国内文献述评 | 第21页 | | · 国内外文献述评 | 第21-22页 | | · 本章小结 | 第22-23页 | | 3 人民币汇率波动与股市波动发展状况分析 | 第23-36页 | | · 人民币汇率波动发展状况 | 第23-29页 | | · 中国汇率体制发展沿革 | 第23-24页 | | · 美元兑人民币汇率波动状况 | 第24-26页 | | · 美元兑人民币汇率波动的经济效应 | 第26-29页 | | · 股票市场波动状况分析 | 第29-35页 | | · 中国股权分置改革发展背景与进程 | 第30-32页 | | · 中国股票市场波动情况 | 第32-34页 | | · 基于汇率波动的中国股市表现 | 第34-35页 | | · 本章小结 | 第35-36页 | | 4 汇率波动对股市行业板块波动传导的理论分析 | 第36-53页 | | · 汇率决定理论 | 第36-38页 | | · 购买力平价理论 | 第36-37页 | | · 资产市场理论 | 第37-38页 | | · 股票价格相关理论 | 第38-40页 | | · 有效市场理论 | 第39-40页 | | · 行为金融理论 | 第40页 | | · 汇率波动导致股价波动的理论 | 第40-52页 | | · 经典理论-流量导向理论模型 | 第41-42页 | | · 汇率波动导致股价波动的传导机制 | 第42-52页 | | · 本章小结 | 第52-53页 | | 5 人民币汇率波动对股市的传导性实证研究 | 第53-87页 | | · 实证研究基础 | 第53-62页 | | · 实证研究理论基础 | 第53-61页 | | · 实证研究具体步骤 | 第61-62页 | | · 样本的选取、数据来源与处理 | 第62-64页 | | · 人民币汇率样本的选取与数据来源 | 第62页 | | · 股市行业板块指数样本的选取与数据来源 | 第62-64页 | | · 数据的处理 | 第64页 | | · 实证研究阶段 | 第64-87页 | | · 人民币汇率与各行业板块股指相关系数分析 | 第64-65页 | | · 数据单位根检验 | 第65-67页 | | · 协整检验 | 第67-70页 | | · Granger因果检验 | 第70-73页 | | · 脉冲响应与方差分解 | 第73-85页 | | · 实证结果评价 | 第85-87页 | | 6 结论及政策建议 | 第87-94页 | | · 研究结论 | 第87-92页 | | · 人民币汇率波动对中国股市行业板块波动传导显著 | 第87-88页 | | · 人民币汇率波动的传导性短长期分化较明显 | 第88-89页 | | · 人民币汇率波动的传导性行业分化明显 | 第89-90页 | | · 人民币汇率波动传导在行业出现分化的传导机制分析 | 第90-92页 | | · 政策建议 | 第92-94页 | | · 金融当局角度 | 第92-93页 | | · 投资者角度 | 第93页 | | · 企业层面 | 第93-94页 | | 致谢 | 第94-96页 | | 参考文献 | 第96-101页 | | 附录 | 第101-118页 |
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