基于傅里叶变换的触发性结构化利率产品的定价研究



基于傅里叶变换的触发性结构化利率产品的定价研究

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基于傅里叶变换的触发性结构化利率产品的定价研究

论文目录
摘要	第1-7页
Abstract	第7-10页
第一章绪论	第10-19页
· 触发性结构化利率产品定价研究背景和意义	第10-12页
· 触发性结构化利率产品定价的国内外研究现状	第12-16页
· 本文的研究方法与结构	第16-19页
第二章触发性结构化利率产品的特征分析	第19-26页
· 触发性期权的边界分析	第19-21页
· 对触发性利率产品价值的结构分析	第21-24页
· 触发性结构化利率产品的定价方法	第24-26页
第三章利率期限结构的建模与估计	第26-37页
· 利率模型的确定	第26-27页
· 参数的估计方法	第27-31页
· 欧拉离散法和参数估计的初始值设定	第31-33页
· 实际利率过程的参数估计	第33-37页
第四章触发性结构化利率产品定价的理论分析	第37-43页
· 触发性结构化利率产品定价的推导过程	第37-38页
4.2 傅里叶变换法在 CIR 模型中的应用	第38-43页
第五章触发性结构化利率产品定价的数值计算	第43-49页
· 产品分析对象选择	第43-44页
· 触发性结构化产品的定价过程	第44-45页
· 案例分析：某款银行理财产品的定价计算	第45-49页
第六章总结及展望	第49-51页
· 本文的主要工作和结论	第49-50页
· 存在的不足和进一步的研究展望	第50-51页
参考文献	第51-55页
附录	第55-60页
1. GMM 参数估计程序	第55-56页
2. MLE 参数估计程序	第56-58页
3. Shibor 数据结构	第58-59页
4. 傅里叶方法求利率产品定价的 MATLAB 程序	第59页
5. 作者在读期间发表的学术论文及参加的科研项目	第59-60页
致谢	第60-61 页

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