随机利率条件下期权定价与蒙特卡洛方法



随机利率条件下期权定价与蒙特卡洛方法

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随机利率条件下期权定价与蒙特卡洛方法

论文目录
摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第一章绪论	第10-12页
· 期权的发展历史	第10页
· 期权的作用与分类	第10-11页
· 期权定价模型	第11-12页
第二章 Black-Scholes期权定价模型的研究	第12-16页
· 基本概念	第12页
· 期权	第12页
· 买权-买权评价关系	第12页
· 资产组合价值的变化	第12-13页
· 期权价值的演化	第13-14页
· Black-Scholes偏微分方程	第14-16页
第三章随机利率模型下的期权定价	第16-32页
· 高斯利率模型下的期权定价问题	第16-20页
· 一般高斯随机利率模型	第16-18页
· Vasicek利率模型	第18-19页
· Hull-White利率模型	第19-20页
· MHL利率模型	第20页
· 非高斯利率模型下的期权定价问题	第20-32页
· 预备知识	第20-30页
· CIR利率模型	第30-31页
· Brennan-Schwartz利率模型	第31-32页
第四章期权定价的蒙特卡洛方法	第32-38页
· 基础知识	第32页
· Monte Carlo方法的技术实现	第32-35页
· 标的资产价格路径模拟	第32-34页
· 模拟运算次数与精度	第34-35页
· 收敛速度比较	第35页
· 适用的期权品种及其优势	第35-38页
参考文献	第38-40页
致谢	第40页

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