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基于LT模型的上市公司信用风险度量和管理研究

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基于LT模型的上市公司信用风险度量和管理研究
论文目录
 
摘要第1-5 页
Abstract第5-8 页
第1章 绪论第8-24 页
  · 选题背景第8-9 页
  · 研究目的和意义第9-11 页
  · 信用风险及结构模型概述第11-15 页
    · 信用风险的内涵第11-12 页
    · 信用风险的特征第12-13 页
    · 结构模型概述第13-15 页
  · 国内外研究现状第15-22 页
    · 国外研究现状第16-19 页
    · 国内研究现状第19-22 页
  · 本文主要研究内容第22-24 页
第2章 信用风险结构模型的全面描述第24-42 页
  · 信用风险结构模型的一般类型第24 页
  · Merton 模型第24-30 页
    · Merton 模型假设条件和基本框架第25-28 页
    · Merton 模型的违约概率及模型算例第28-30 页
  · LS 模型第30-36 页
    · LS 模型假设条件和基本框架第31-33 页
    · 固定利率零息债券的LS 模型定价第33-34 页
    · 浮动利率债券的LS 模型定价第34-36 页
  · LT 模型第36-41 页
    · LT 模型概述第36-37 页
    · LT 模型的假设条件和基本框架第37-41 页
  · 本章小结第41-42 页
第3章 基于LT 模型的我国上市公司信用风险的度量第42-64 页
  · 样本选取第42-47 页
    · 特别处理样本的选取第42-45 页
    · 评级公司样本的选取第45-47 页
  · LT 模型的参数设定与数据处理第47-55 页
    · 无风险利率的确定第47-48 页
    · 税率的确定第48 页
    · 违约成本率的确定第48-50 页
    · 公司总债务、债务利息的确定第50 页
    · 公司债务到期期限的确定第50 页
    · 公司股权价值的确定第50-52 页
    · 支出率的确定第52-53 页
    · 公司股权收益波动率的确定第53 页
    · 公司资产的预期收益率的确定第53 页
    · 公司资产市场价值和资产收益波动率的确定第53-55 页
  · LT 模型实证过程及结果第55-63 页
    · 特别处理样本公司实证过程及结果第55-58 页
    · 评级公司样本公司实证过程及结果第58-61 页
    · 特别处理样本和评级样本实证结果的对比分析第61-63 页
  · 本章小结第63-64 页
第4章 LT 模型和KMV 模型的对比实证第64-74 页
  · KMV 模型理论基础与主要内容第64-67 页
  · KMV 模型样本选取和参数设定第67-69 页
  · KMV 模型实证结果第69-71 页
  · 本研究存在的问题与未来研究建议第71-73 页
    · 引入障碍期权思想到股权定价方程之中第71-72 页
    · 使用极大似然方法估计有关参数第72 页
    · 简化LT 模型并优化参数第72-73 页
    · 修正KMV 模型的参数第73 页
  · 本章小结第73-74 页
第5章 信用风险管理的政策建议第74-80 页
  · 大力我国债券市场,逐步扩大债券融资比例第74-76 页
  · 限制非优质上市公司发行债券第76-77 页
  · 加强信用评级体系建设第77-78 页
  · 加强上市信息披露管理第78-79 页
  · 加强上市公司征信系统建设第79 页
  · 本章小结第79-80 页
结论第80-81 页
参考文献第81-86 页
附录第86-89 页
致谢第89页

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