基于LT模型的上市公司信用风险度量和管理研究



基于LT模型的上市公司信用风险度量和管理研究

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基于LT模型的上市公司信用风险度量和管理研究

论文目录
摘要	第1-5 页
Abstract	第5-8 页
第1章绪论	第8-24 页
· 选题背景	第8-9 页
· 研究目的和意义	第9-11 页
· 信用风险及结构模型概述	第11-15 页
· 信用风险的内涵	第11-12 页
· 信用风险的特征	第12-13 页
· 结构模型概述	第13-15 页
· 国内外研究现状	第15-22 页
· 国外研究现状	第16-19 页
· 国内研究现状	第19-22 页
· 本文主要研究内容	第22-24 页
第2章信用风险结构模型的全面描述	第24-42 页
· 信用风险结构模型的一般类型	第24 页
· Merton 模型	第24-30 页
· Merton 模型假设条件和基本框架	第25-28 页
· Merton 模型的违约概率及模型算例	第28-30 页
· LS 模型	第30-36 页
· LS 模型假设条件和基本框架	第31-33 页
· 固定利率零息债券的LS 模型定价	第33-34 页
· 浮动利率债券的LS 模型定价	第34-36 页
· LT 模型	第36-41 页
· LT 模型概述	第36-37 页
· LT 模型的假设条件和基本框架	第37-41 页
· 本章小结	第41-42 页
第3章基于LT 模型的我国上市公司信用风险的度量	第42-64 页
· 样本选取	第42-47 页
· 特别处理样本的选取	第42-45 页
· 评级公司样本的选取	第45-47 页
· LT 模型的参数设定与数据处理	第47-55 页
· 无风险利率的确定	第47-48 页
· 税率的确定	第48 页
· 违约成本率的确定	第48-50 页
· 公司总债务、债务利息的确定	第50 页
· 公司债务到期期限的确定	第50 页
· 公司股权价值的确定	第50-52 页
· 支出率的确定	第52-53 页
· 公司股权收益波动率的确定	第53 页
· 公司资产的预期收益率的确定	第53 页
· 公司资产市场价值和资产收益波动率的确定	第53-55 页
· LT 模型实证过程及结果	第55-63 页
· 特别处理样本公司实证过程及结果	第55-58 页
· 评级公司样本公司实证过程及结果	第58-61 页
· 特别处理样本和评级样本实证结果的对比分析	第61-63 页
· 本章小结	第63-64 页
第4章 LT 模型和KMV 模型的对比实证	第64-74 页
· KMV 模型理论基础与主要内容	第64-67 页
· KMV 模型样本选取和参数设定	第67-69 页
· KMV 模型实证结果	第69-71 页
· 本研究存在的问题与未来研究建议	第71-73 页
· 引入障碍期权思想到股权定价方程之中	第71-72 页
· 使用极大似然方法估计有关参数	第72 页
· 简化LT 模型并优化参数	第72-73 页
· 修正KMV 模型的参数	第73 页
· 本章小结	第73-74 页
第5章信用风险管理的政策建议	第74-80 页
· 大力我国债券市场，逐步扩大债券融资比例	第74-76 页
· 限制非优质上市公司发行债券	第76-77 页
· 加强信用评级体系建设	第77-78 页
· 加强上市信息披露管理	第78-79 页
· 加强上市公司征信系统建设	第79 页
· 本章小结	第79-80 页
结论	第80-81 页
参考文献	第81-86 页
附录	第86-89 页
致谢	第89页

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