论文目录 | |
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 图表目录 | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| · 研究背景 | 第11-12页 |
| · 研究意义 | 第12页 |
| · 相关文献综述 | 第12-19页 |
| · 股指期货研究综述 | 第12-14页 |
| · 股指期货风险研究综述 | 第14-17页 |
| · VaR研究综述 | 第17-19页 |
| · 研究内容和方法 | 第19-21页 |
| · 研究内容 | 第19-20页 |
| · 研究方法 | 第20-21页 |
| 第二章 沪深300股指期货市场风险分析 | 第21-32页 |
| · 沪深300指数及其市场意义 | 第21-23页 |
| · 沪深300指数的编制及其特点 | 第21-22页 |
| · 沪深300指数的市场意义 | 第22-23页 |
| · 沪深300股指期货与沪深300指数的关系分析 | 第23-28页 |
| · 平稳性检验 | 第25-26页 |
| · 协整检验 | 第26页 |
| · 格兰杰检验 | 第26-27页 |
| · 脉冲响应函数分析 | 第27页 |
| · 方差分解分析 | 第27-28页 |
| · 沪深300股指期货与沪深300指数的影响关系分析 | 第28页 |
| · 沪深300股指期货的市场风险原因分析 | 第28-31页 |
| · 沪深300股指期货市场特征 | 第29-30页 |
| · 宏观经济形势和政策 | 第30-31页 |
| · 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 沪深300股指期货市场风险的度量方法分析 | 第32-39页 |
| · 风险度量方法VaR在沪深300股指期货风险研究的适用性 | 第32页 |
| · VaR的计算原理 | 第32-34页 |
| · VaR的计算方法分析 | 第34-36页 |
| · 历史模拟法 | 第34-35页 |
| · 方差-协方差法 | 第35页 |
| · 蒙特卡洛模拟法 | 第35-36页 |
| · 极值方法 | 第36页 |
| · VaR的准确性检验 | 第36-38页 |
| · Kupiec的失败率检验法 | 第37-38页 |
| · 巴塞尔委员会给定的检验方法 | 第38页 |
| · 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 沪深300股指期货市场风险度量的SWARCH-POT模型建立 | 第39-49页 |
| · SWARCH-POT模型建立思路 | 第39-46页 |
| · SWARCH-POT模型建立的核心思想 | 第39-40页 |
| · SWARCH模型 | 第40-42页 |
| · POT模型 | 第42-46页 |
| · SWARCH-POT模型建立过程 | 第46-48页 |
| · 模型构建方法 | 第46-47页 |
| · 模型构建步骤 | 第47-48页 |
| · 本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章 沪深300股指期货市场风险度量的SWARCH-POT模型应用 | 第49-58页 |
| · 沪深300股指期货收益率的统计特征与分布 | 第49-52页 |
| · 数据选取 | 第49页 |
| · 数据的正态性检验 | 第49-50页 |
| · 收益序列的自相关检验 | 第50-51页 |
| · ARCH效应检验 | 第51-52页 |
| · 基于SWARCH-POT模型的沪深300股指期货市场风险的度量 | 第52-56页 |
| · SWARCH模型估计 | 第52页 |
| · 波动持续性分析 | 第52-53页 |
| · 残差序列的独立同分布性分析 | 第53-54页 |
| · POT模型阀值选取 | 第54-55页 |
| · VaR的计算 | 第55页 |
| · 准确性检验 | 第55-56页 |
| · SWARCH-POT模型与其他模型VaR估计的比较分析 | 第56-57页 |
| · 与GARCH模型的VaR估计的比较 | 第56页 |
| · 与SWARCH模型的VaR估计的比较 | 第56-57页 |
| · 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 附录 | 第64-69页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附件 | 第71
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