剩余寿命服从伽玛分布假设下或有期权的估值



剩余寿命服从伽玛分布假设下或有期权的估值

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剩余寿命服从伽玛分布假设下或有期权的估值

论文目录
表格目录	第1-9页
摘要	第9-10页
Abstract	第10-12页
第一章引言	第12-15页
§· 研究背景	第12-13页
§· 文献综述	第13-14页
§· 本文的主要内容	第14-15页
第二章或有期权定价的折现密度函数法	第15-22页
§· 或有期权	第15页
§· 折现密度函数	第15-16页
§· 或有期权的定价	第16-17页
§· 分布函数的雅可比多项式逼近	第17-22页
§· 函数逼近	第17-18页
§· 雅可比多项式逼近	第18-19页
§· 雅可比逼近法A	第19-20页
§· 雅可比逼近法B	第20-22页
第三章剩余寿命服从伽玛分布假设下或有期权的估值	第22-34页
§· 虚值看涨期权	第25-26页
§· 固定执行价格的虚值回望看涨期权	第26页
§· 动态基金保护	第26-28页
§· 最低身故利益保证	第28-34页
第四章或有期权估值的蒙特卡罗模拟法	第34-39页
§· 蒙特卡洛模拟法概述	第34-35页
§· 或有期权的估值	第35-39页
结论	第39-40页
附录A Matlab程序	第40-48页
A.1 雅可比多项式逼近与折现密度函数法	第40-45页
§A.· 定义的各个函数	第40-42页
§A.· 主程序	第42-45页
A.2 蒙特卡罗模拟	第45-48页
§A.· 定义的函数	第45页
§A.· 主程序	第45-48页
参考文献	第48-50页
致谢	第50页

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