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资本市场有效性分析及其对股指期货定价的影响
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资本市场有效性分析及其对股指期货定价的影响
论文目录
 
摘要第1-4 页
Abstract第4-8 页
引言第8-9 页
第一章 资本市场有效性的理论背景第9-18 页
　　第一节 有效市场假说的产生与发展第9-11 页
　　　　一、投机市场定价的早期研究第9 页
　　　　二、随机游走模型第9-10 页
　　　　三、有效市场假说的建立第10-11 页
　　第二节 70 年代以后 EMH 的理论现状第11-12 页
　　第三节 有效市场的基本理论观点第12-15 页
　　　　一、定价效率的含义第12-13 页
　　　　二、Roberts 的有效市场层次划分第13-14 页
　　　　三、有效市场假说的三种有效类型的兼容性第14-15 页
　　第四节 有效市场的前提条件第15-18 页
　　　　一、强有效市场第16 页
　　　　二、半强有效市场第16 页
　　　　三、弱有效市场第16-18 页
第二章 资本市场有效性思想的逻辑思辨第18-32 页
　　第一节 论各层次有效市场的不兼容性第18-21 页
　　　　一、本节的基本假设第18-19 页
　　　　二、强有效市场是否半强有效第19 页
　　　　三、进一步的解释：强有效假说忽略掉的细节第19-21 页
　　　　四、推理和结论第21 页
　　第二节 强有效市场思想的讨论第21-25 页
　　　　一、强有效市场的定义第21-22 页
　　　　二、某些学者对强有效市场的质疑第22 页
　　　　三、对强有效市场的逻辑分析——如果内幕人士不能参加交易第22-25 页
　　第三节 弱有效市场的思想讨论第25-32 页
　　　　一、弱有效市场假说及其对投资者的前提假设第26-27 页
　　　　二、历史信息与公开信息的概念思辨第27 页
　　　　三、弱有效市场两种前提假设的合理性判断第27-32 页
第三章 基于信息不对称视角论技术分析和有效市场第32-43 页
　　第一节 对技术分析的现有认识第32-33 页
　　第二节 技术分析的三大假设新论及其对弱有效市场逻辑的影响第33-36 页
　　　　一、强假设下的弱有效市场上的技术分析第33-34 页
　　　　二、技术分析的本质、作用和新三大假设：一论技术分析第34-36 页
　　第三节 技术信息集的特殊性及其对弱有效市场定价的影响第36-38 页
　　　　一、弱假定下的弱有效市场分析第36-37 页
　　　　二、技术信息集的特殊性：二论技术分析第37-38 页
　　　　三、传统理论中的弱有效市场的定价就应该是半强有效市场的定价第38 页
　　第四节 技术分析的特性——三论技术分析第38-40 页
　　　　一、跟风操作性第38-39 页
　　　　二、非定价性（追随者特性）第39 页
　　　　三、滞后性和盲目性第39 页
　　　　四、利少损大、少赚多赔性第39-40 页
　　第五节 技术分析永远存在的有效市场第40-43 页
　　　　一、技术分析者会永远存在——四论技术分析第40-41 页
　　　　二、技术分析存在的有效市场假说第41-42 页
　　　　三、技术分析存在的有效市场假说的意义第42-43 页
第四章 基于有效市场观点的股指期货定价研究第43-51 页
　　第一节 股指期货定价问题的提出第43-44 页
　　　　一、股指期货的定价第43 页
　　　　二、股指期货的定价公式的限制条件和问题的提出第43-44 页
　　第二节 以有效市场理论为基础对上述问题的解释第44-49 页
　　　　一、从有效市场角度出发的解释第44-45 页
　　　　二、借款利率和股票年盈利率变化的双重影响第45 页
　　　　三、借款利率和股票年盈利率变化的数学分析第45-49 页
　　第三节 从有效市场角度理解股指期货定价的政策含义第49-51 页
　　　　一、推出股指期货的前提是半强有效市场第49 页
　　　　二、政策效果观察的指标采用现货指数更好第49-50 页
　　　　三、无效市场条件下股指期货市场的最坏结果第50-51 页
结论第51-53 页
参考文献第53-54 页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第54-55 页
致谢第55 页

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