基于目标规划的商业银行资产负债管理研究 |
论文目录 | | | 摘要 | 第1-6页 | | ABSTRACT | 第6-10页 | | 第一章 引言 | 第10-18页 | | · 研究背景、目的和意义 | 第10-12页 | | · 国内外研究现状 | 第12-15页 | | · 确定性的商业银行资产负债管理模型 | 第12-13页 | | · 不确定性的商业银行资产负债管理模型 | 第13-15页 | | · 主要内容、结构和创新之处 | 第15-18页 | | 第二章 信贷风险CREDITRISK+模型和流动性风险缺口控制技术 | 第18-28页 | | · 信贷组合风险CREDITRISK+原理 | 第18-22页 | | · 信用风险与信贷风险 | 第18页 | | · 表外业务和贷款组合风险控制 CREDITRISK+原理 | 第18-21页 | | · CREDITRISK+模型在我国的适用性分析 | 第21-22页 | | · 基于缺口的流动性风险控制技术 | 第22-27页 | | · 流动性风险 | 第22-23页 | | · 商业银行流动性风险管理方法发展及其评述 | 第23-24页 | | · 基于缺口的流动性风险控制技术 | 第24-27页 | | · 本章小结 | 第27-28页 | | 第三章 模型建立 | 第28-34页 | | · 贷款组合充足率的计算 | 第28-29页 | | · 流动性风险控制的时间和增量约束 | 第29-30页 | | · 优先级讨论：△D=0,or, GAP = 0 | 第29-30页 | | · 构建约束条件 | 第30页 | | · 基于目标规划的商业银行资产负债管理模型 | 第30-31页 | | · 模型分析 | 第31-33页 | | · 模型特征分析 | 第31-32页 | | · 模型功能分析 | 第32-33页 | | · 本章小结 | 第33-34页 | | 第四章 模型应用分析 | 第34-48页 | | · 两个实例 | 第34-46页 | | · 国内某商业银行实例 | 第34-41页 | | · 国外某商业银行实例 | 第41-46页 | | · 敏感性分析 | 第46-47页 | | · 本章小结 | 第47-48页 | | 第五章 总结与展望 | 第48-50页 | | 致谢 | 第50-51页 | | 参考文献 | 第51-54页 | | 个人简历、攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55
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